| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 投资组合问题 | 第8-9页 |
| 1.2 报童问题 | 第9-10页 |
| 1.3 风险度量 | 第10页 |
| 1.4 本文结构 | 第10-12页 |
| 2 协方差矩阵奇异情况下均值-CVaR最优投资组合 | 第12-20页 |
| 2.1 引言 | 第12页 |
| 2.2 符号及相关概念 | 第12-13页 |
| 2.3 方差-协方差矩阵∑非奇异情况下均值-CVaR最优投资组合 | 第13-14页 |
| 2.4 方差-协方差矩阵∑奇异情况下均值-CVaR最优投资组合 | 第14-18页 |
| 2.5 结论 | 第18-20页 |
| 3 CVaR准则下需求依赖货架空间的风险厌恶报童模型 | 第20-34页 |
| 3.1 引言 | 第20-21页 |
| 3.2 问题描述 | 第21页 |
| 3.3 基于CVaR的决策模型 | 第21-30页 |
| 3.4 数值分析 | 第30-33页 |
| 3.5 结论 | 第33-34页 |
| 4 CVaR准则下需求依赖货架空间和零售价格的风险厌恶报童模型 | 第34-43页 |
| 4.1 引言 | 第34-35页 |
| 4.2 问题描述 | 第35-36页 |
| 4.3 基于CVaR的决策模型 | 第36-39页 |
| 4.4 数值分析 | 第39-41页 |
| 4.5 结论 | 第41-43页 |
| 5 结论与展望 | 第43-44页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第48页 |
