| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
| 1.2 研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-17页 |
| 1.4 常用的期权定价方法 | 第17页 |
| 1.5 预备知识 | 第17-23页 |
| 1.6 文章结构 | 第23-25页 |
| 2 混合分数布朗运动下欧式回望期权定价模型 | 第25-35页 |
| 2.1 分数布朗运动下的伊藤公式 | 第25页 |
| 2.2 建立分数布朗运动下欧式回望期权定价模型 | 第25-27页 |
| 2.3 推导混合分数布朗运动伊藤公式 | 第27-28页 |
| 2.4 推导混合分数布朗运动下欧式回望期权定价公式 | 第28-30页 |
| 2.5 数值实验 | 第30-34页 |
| 2.6 小结 | 第34-35页 |
| 3 混合跳扩散分数布朗运动下回望期权定价 | 第35-53页 |
| 3.1 推导混合跳-扩散分数布朗运动下伊藤公式 | 第35-37页 |
| 3.2 推导混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价公式 | 第37-40页 |
| 3.3 定价模型的数值解问题 | 第40-52页 |
| 3.4 小结 | 第52-53页 |
| 4 混合分数布朗运动下带交易费用的回望期权定价 | 第53-65页 |
| 4.1 混合分数布朗运动下带固定交易费率的欧式回望看跌期权定价 | 第53-57页 |
| 4.2 构造Crank-Nicolson数值格式 | 第57-60页 |
| 4.3 数值结果 | 第60-64页 |
| 4.4 小结 | 第64-65页 |
| 5 结论与展望 | 第65-67页 |
| 5.1 结论 | 第65-66页 |
| 5.2 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 作者简历 | 第72-74页 |
| 学位论文数据集 | 第74页 |
