| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第10-16页 |
| （一）研究背景 | 第10-12页 |
| （二）研究意义 | 第12-14页 |
| （三）研究内容与方法 | 第14页 |
| （四）论文的结构 | 第14-15页 |
| （五）文章观点和创新点 | 第15-16页 |
| 第一章 文献综述 | 第16-22页 |
| 1.1 国外研究文献总结 | 第16-18页 |
| 1.2 国内研究文献总结 | 第18-22页 |
| 第二章 股指期货基差风险理论概述 | 第22-28页 |
| 2.1 基差的概念 | 第22页 |
| 2.2 股指期货基差 | 第22-23页 |
| 2.3 基差风险的定义 | 第23-24页 |
| 2.4 套期保值的概念 | 第24-25页 |
| 2.5 套期保值与基差风险的关系 | 第25-26页 |
| 2.6 影响股指期货基差波动的因素 | 第26-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 风险度量模型 | 第28-38页 |
| 3.1 传统的风险度量模型 | 第28-30页 |
| 3.2 VaR风险度量模型 | 第30-32页 |
| 3.3 Expected Shortfall风险度量模型 | 第32-33页 |
| 3.4 非对称Laplace分布下的Expected Shortfall | 第33-35页 |
| 3.5 GARCH模型介绍 | 第35-36页 |
| 3.6 模型结果的有效性检验 | 第36-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-56页 |
| 4.0 数据选取 | 第38页 |
| 4.1 数据检验 | 第38-44页 |
| 4.2 模型建立 | 第44-46页 |
| 4.3 基于非对称Laplace分布的VaR和ES计算结果 | 第46-52页 |
| 4.4 模型检验 | 第52-53页 |
| 4.5 ES模型在股指期货基差风险中的应用与不足 | 第53-54页 |
| 本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
