| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文研究内容、方法及创新之处 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 我国债券违约现状分析 | 第16-24页 |
| 2.1 债券市场结构及存量分析 | 第16-18页 |
| 2.2 从"零违约"到"违约常态化" | 第18-21页 |
| 2.2.1 "零违约"暗藏风险 | 第18-19页 |
| 2.2.2 债券违约集中性爆发 | 第19-21页 |
| 2.3 违约债券后续处理情况 | 第21-24页 |
| 第3章 信用风险度量方法综述 | 第24-34页 |
| 3.1 传统度量方法 | 第24-27页 |
| 3.1.1 专家评级法 | 第24-25页 |
| 3.1.2 财务指标分析法 | 第25页 |
| 3.1.3 多元统计分析法 | 第25-27页 |
| 3.2 现代计量模型 | 第27-32页 |
| 3.2.1 基于VaR方法的Credit Metrics模型 | 第27-29页 |
| 3.2.2 基于期权定价理论的KMV模型 | 第29-30页 |
| 3.2.3 信用风险附加模型(CreditRisk+模型) | 第30-31页 |
| 3.2.4 信贷组合观点模型(CreditportfolioView~(TM)模型) | 第31-32页 |
| 3.3 模型在我国适用性分析 | 第32-34页 |
| 第4章 基于修正KMV模型的实证研究 | 第34-48页 |
| 4.1 从债券违约风险到企业信用风险的逻辑 | 第34页 |
| 4.2 样本选择及数据来源 | 第34-37页 |
| 4.3 模型中参数定义及修正 | 第37-39页 |
| 4.4 不同违约点下违约距离的计算及比较 | 第39-41页 |
| 4.5 上市公司信用风险的属性与行业特征分析 | 第41-46页 |
| 4.5.1 属性风险特征分析 | 第41-43页 |
| 4.5.2 上市公司违约风险的行业特征分析 | 第43-46页 |
| 4.6 违约风险预警线设置 | 第46-48页 |
| 第5章 债券违约处置机制研究 | 第48-52页 |
| 5.1 市场化处置机制探索 | 第48-50页 |
| 5.2 债券违约处置机制的配套措施建议 | 第50-52页 |
| 第6章 总结 | 第52-54页 |
| 6.1 论文的结论和建议 | 第52-53页 |
| 6.2 论文的不足和改进 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-62页 |
| 附录一 截止2016底违约债券报表 | 第56-60页 |
| 附录二 KMV模型MATLAB程序 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第64页 |
