| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 关于RAROC的研究 | 第14-16页 |
| 2.2 关于贷款定价的研究 | 第16-20页 |
| 第3章 贷款定价理论概述 | 第20-42页 |
| 3.1 贷款定价概念 | 第20页 |
| 3.2 贷款定价理论基础 | 第20-23页 |
| 3.2.1 资产负债管理理论 | 第20-21页 |
| 3.2.2 均衡利率决定理论 | 第21页 |
| 3.2.3 信贷配给理论 | 第21-23页 |
| 3.3 贷款定价模型 | 第23-32页 |
| 3.3.1 基于成本相加的贷款定价模型 | 第23-25页 |
| 3.3.2 基于价格领导的贷款定价模型 | 第25-26页 |
| 3.3.3 基于客户盈利的贷款定价模型 | 第26-27页 |
| 3.3.4 基于RAROC的贷款定价模型 | 第27-32页 |
| 3.4 供应链融资下银行贷款定价模型的选择 | 第32-42页 |
| 3.4.1 供应链融资概念 | 第32-33页 |
| 3.4.2 供应链融资下银行贷款定价的特殊性 | 第33页 |
| 3.4.3 供应链融资模式 | 第33-39页 |
| 3.4.4 选择适于供应链融资下的银行贷款定价模型 | 第39-42页 |
| 第4章 供应链融资企业信用评级 | 第42-52页 |
| 4.1 样本的选取 | 第42页 |
| 4.2 指标的初选 | 第42-44页 |
| 4.3 指标的筛选 | 第44-45页 |
| 4.4 信用评级 | 第45-52页 |
| 4.4.1 采用多用统计方法的原因 | 第45-46页 |
| 4.4.2 主成分分析 | 第46-50页 |
| 4.4.3 聚类分析 | 第50-52页 |
| 第5章 RAROC贷款定价模型的确定 | 第52-64页 |
| 5.1 数据的选取 | 第52-53页 |
| 5.2 信用评级 | 第53-54页 |
| 5.3 贷款定价 | 第54-59页 |
| 5.4 结果分析 | 第59-60页 |
| 5.5 RAROC贷款定价方法在我国应用中存在的问题及建议 | 第60-64页 |
| 5.5.1 RAROC贷款定价方法在我国应用中存在的问题 | 第60-61页 |
| 5.5.2 RAROC贷款定价方法在我国应用中的建议 | 第61-64页 |
| 第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
| 6.1 研究结论 | 第64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 附录 | 第72-77页 |
| 附录A 中小企业标准规定 | 第72-74页 |
| 附录B 建模样本 | 第74-75页 |
| 附录C A集团2009年度财务报表 | 第75-76页 |
| 附录D B公司2009年度财务报表 | 第76-77页 |
| 附录E W银行2009年度财务报表 | 第77页 |
