基于GARCH-t-M模型的中国股市周内效应实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 绪论	第8-15页
·研究的目的和意义	第8-9页
·研究目的	第8页
·研究意义	第8-9页
·国内外相关研究概述	第9-13页
·国外研究状况	第9-10页
·国内研究现状	第10-13页
·研究方法和文章框架	第13页
·研究方法	第13页
·框架结构	第13页
·研究的创新点和不足之处	第13-15页
·研究的创新点	第13-14页
·研究的不足之处	第14-15页
2. ARCH族模型介绍	第15-19页
·ARCH模型	第15页
·GARCH模型	第15-16页
·ARCH族其它模型	第16-19页
·EGARCH模型	第16-17页
·TGARCH模型	第17页
·ARCH-M模型	第17-18页
·GARCH-t-M模型	第18-19页
3. 中国股市收益率的基本统计分析	第19-31页
·研究样本选取	第19-20页
·数据预处理	第20-23页
·收益率序列基本统计特征	第23-26页
·收益率序列相关性检验	第26-29页
·收益率序列正态性检验	第29-31页
4. 中国股市周内效应研究	第31-35页
·沪市ARCH效应检验	第31-32页
·深市ARCH效应检验	第32页
·沪市周内效应	第32-33页
·深市周内效应	第33-35页
5. 研究结论及股市发展的政策建议	第35-42页
·本文研究的结论	第35-37页
·周内效应存在的原因分析	第37页
·发展中国股市的政策建议	第37-42页
参考文献	第42-46页
致谢	第46-47页
研究生期间发表的论文	第47页