| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1．1 期权定价理论的意义 | 第10-12页 |
| 1．1．1 期权定价理论加速了现代分析型金融学的建立 | 第10-11页 |
| 1．1．2 期权定价理论促进了金融市场的繁荣 | 第11-12页 |
| 1．2 期权定价理论的发展 | 第12-18页 |
| 1．2．1 早期的期权定价理论 | 第12-14页 |
| 1．2．2 Black-Scholes期权定价理论 | 第14页 |
| 1．2．3 Black-Scholes期权定价理论扩展 | 第14-18页 |
| 1．3 研究目的与论文结构 | 第18-20页 |
| 第二章 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 | 第20-31页 |
| 2．1 引言 | 第20页 |
| 2．2 期权价值方程 | 第20-24页 |
| 2．3 期权定价公式 | 第24-28页 |
| 2．4 参数δ_i的确定 | 第28-31页 |
| 第三章 股票价格服从纯生跳-扩散过程的期权定价模型 | 第31-38页 |
| 3．1 引言 | 第31页 |
| 3．2 金融市场描述 | 第31-33页 |
| 3．3 期权定价公式 | 第33-38页 |
| 第四章 具有跳跃波动率的期权定价模型 | 第38-45页 |
| 4．1 引言 | 第38页 |
| 4．2 股票价格行为模型 | 第38-39页 |
| 4．3 等价（革史）测度 | 第39-40页 |
| 4．4 期权价值方程 | 第40-41页 |
| 4．5 期权定价公式 | 第41-43页 |
| 4．6 未定权益对冲策略 | 第43-45页 |
| 第五章 具有随机利率的期权定价模型 | 第45-55页 |
| 5．1 引言 | 第45-46页 |
| 5．2 具有连续随机利率的期权定价模型 | 第46-52页 |
| 5．2．1 金融市场描述 | 第46-47页 |
| 5．2．2 期权价值方程 | 第47-49页 |
| 5．2．3 期权定价公式 | 第49-52页 |
| 5．3 具有不连续随机利率的期权定价模型 | 第52-55页 |
| 5．3．1 金融市场描述 | 第52-53页 |
| 5．3．2 期权价值方程 | 第53页 |
| 5．3．3 期权定价公式 | 第53-55页 |
| 第六章 股票价格服从跳-扩散过程的资产交换期权定价模型 | 第55-64页 |
| 6．1 引言 | 第55页 |
| 6．2 金融市场描述 | 第55-56页 |
| 6．3 期权价值方程 | 第56-59页 |
| 6．4 期权定价公式 | 第59-64页 |
| 第七章 股票价格服从跳-扩散过程的下降敲出买入期权定价模型 | 第64-71页 |
| 7．1 引言 | 第64页 |
| 7．2 金融市场描述 | 第64-65页 |
| 7．3 期权价值方程 | 第65-66页 |
| 7．4 期权定价公式 | 第66-71页 |
| 第八章 离散时间的跳-扩散过程期权定价模型 | 第71-77页 |
| 8．1 引言 | 第71页 |
| 8．2 金融市场描述 | 第71-72页 |
| 8．3 期权定价模型 | 第72-77页 |
| 总参考文献 | 第77-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 攻读博士期间发表的论文及科研情况 | 第86-87页 |
