基于VAR模型的我国银行体系脆弱性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 本文的研究背景、目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方案的设计 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第17页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 银行体系脆弱性相关理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 银行体系脆弱性的内涵 | 第18-19页 |
| 2.1.1 银行体系脆弱性的含义 | 第18页 |
| 2.1.2 相关概念的厘清 | 第18-19页 |
| 2.2 银行体系脆弱性研究的基本理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 金融监管理论 | 第20-22页 |
| 第三章 VAR模型的构建及指标选择 | 第22-31页 |
| 3.1 VAR模型 | 第22-25页 |
| 3.1.1 总体设计思路 | 第22页 |
| 3.1.2 计量方法的介绍 | 第22-24页 |
| 3.1.3 VAR模型的优点 | 第24-25页 |
| 3.2 脆弱性评价的指标选择 | 第25-31页 |
| 3.2.1 国内外的研究与应用 | 第25-28页 |
| 3.2.2 评价指标的选择原则 | 第28页 |
| 3.2.3 银行脆弱性评价指标确定 | 第28-31页 |
| 第四章 我国银行体系脆弱性的实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 样本的选择及评价指数beta的建立 | 第31-32页 |
| 4.1.1 样本的选择 | 第31页 |
| 4.1.2 评价指数beta的建立 | 第31-32页 |
| 4.2 实证分析 | 第32-38页 |
| 4.2.1 滞后期选择 | 第32页 |
| 4.2.2 ADF平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.3 Var模型的构建 | 第33-34页 |
| 4.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数与方差分解 | 第35-37页 |
| 4.2.6 部分调整模型 | 第37-38页 |
| 4.3 我国银行业季度脆弱性趋势分析 | 第38-40页 |
| 4.4 主要结论 | 第40-42页 |
| 第五章 我国银行体系脆弱性分散与化解的对策建议 | 第42-48页 |
| 5.1 深化金融体制改革 ，改善宏观金融环境 | 第42-43页 |
| 5.1.1 完善金融市场结构 | 第42页 |
| 5.1.2 要加快利率市场化的步伐 | 第42-43页 |
| 5.2 完善银行制度建设 ，规范银行经营环境 | 第43-46页 |
| 5.2.1 完善监管体制 ，提高监管效率 | 第43-44页 |
| 5.2.2 建立健全存款保险制度 | 第44页 |
| 5.2.3 建立健全社会信用体系 | 第44-45页 |
| 5.2.4 推进最后贷款人制度改革 | 第45-46页 |
| 5.3 完善银行自身建设 ，提高银行运营效率 | 第46-48页 |
| 5.3.1 提高银行风险管理能力 | 第46-47页 |
| 5.3.2 完善银行公司治理机制 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
