| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章：引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究框架和方法 | 第9-10页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第10-11页 |
| 第二章：文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 金融体系顺周期性相关文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 金融体系顺周期性的表现 | 第11-12页 |
| 2.1.2 金融体系产生顺周期性的根源 | 第12-13页 |
| 2.1.3 保险业顺周期性的相关研究 | 第13-14页 |
| 2.2 逆周期宏观审慎监管相关文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2.1 逆周期宏观审慎监管的基本理论 | 第14-15页 |
| 2.2.2 保险业逆周期监管的相关研究 | 第15-16页 |
| 第三章：保险公司顺周期性实证研究 | 第16-23页 |
| 3.1 数据选取及变量解释 | 第16-19页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第16-17页 |
| 3.1.2 变量描述 | 第17-19页 |
| 3.2 模型设计和估计检验 | 第19-21页 |
| 3.3 结论分析 | 第21-23页 |
| 3.3.1 承保业务的顺周期性 | 第21-22页 |
| 3.3.2 投资业务的顺周期性 | 第22-23页 |
| 第四章：委托—代理情况下偿付能力监管的博弈论模型 | 第23-28页 |
| 4.1 模型假设条件 | 第23-24页 |
| 4.2 博弈模型建立 | 第24-25页 |
| 4.3 模型求解与结论分析 | 第25-28页 |
| 4.3.1 模型求解 | 第25-26页 |
| 4.3.2 模型改进及相关结论 | 第26-27页 |
| 4.3.3 模型比较静态分析及相关结论 | 第27-28页 |
| 第五章：保险偿付能力监管主要模式概述 | 第28-31页 |
| 5.1 欧盟体系：偿付能力Ⅰ的缺陷和偿付能力Ⅱ的发展 | 第28-30页 |
| 5.2 美国体系：风险资本制度(RBC) | 第30页 |
| 5.3 偿付能力监管模式的简要比较以及对我国的启示 | 第30-31页 |
| 第六章 ：偿付能力监管的顺周期形成机理——以偿付能力指令Ⅱ为例 | 第31-44页 |
| 6.1 保险业偿付能力的相关概念界定 | 第31-32页 |
| 6.2 欧盟偿付能力Ⅱ监管下的顺周期因素分析 | 第32-43页 |
| 6.2.1 资本要求(SCR)计量的风险敏感性 | 第33-39页 |
| 6.2.2 技术准备金计量的周期性波动 | 第39-42页 |
| 6.2.3 自有资本的市场一致价值 | 第42-43页 |
| 6.3 偿付能力监管框架中的顺周期效应传导链条推理 | 第43-44页 |
| 第七章 偿付能力监管的逆周期调节机制 | 第44-47页 |
| 7.1 偿付能力资本要求的逆周期缓释措施 | 第45页 |
| 7.2 负债准备金的计提与估计 | 第45-46页 |
| 7.3 风险计量方法的逆周期缓释措施 | 第46-47页 |
| 第八章 研究结论与后续方向 | 第47-50页 |
| 8.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 8.2 后续方向 | 第48-50页 |
| 注释 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
