| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 风险的度量 | 第8-10页 |
| 1.2.2 风险估计方法 | 第10页 |
| 1.3 本文的主要研究内容和结论 | 第10-12页 |
| 1.3.1 论文研究的主要内容和思路 | 第10-11页 |
| 1.3.2 论文的书写框架 | 第11页 |
| 1.3.3 本文的主要研究成果 | 第11-12页 |
| 第二章 贝叶斯经验似然 | 第12-16页 |
| 第三章 VaR,MS和ES的贝叶斯经验似然估计 | 第16-27页 |
| 3.1 VaR与MS的贝叶斯经验似然估计 | 第16-23页 |
| 3.1.1 主要结论 | 第16-18页 |
| 3.1.2 定理证明 | 第18-23页 |
| 3.2 ES的贝叶斯经验似然估计 | 第23-27页 |
| 3.2.1 主要结论 | 第23-25页 |
| 3.2.2 定理证明 | 第25-27页 |
| 第四章 模拟分析 | 第27-30页 |
| 4.1 VaR置信区间和覆盖率的模拟 | 第27-28页 |
| 4.2 ES的置信区间模拟探究 | 第28-30页 |
| 第五章 结论 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |