| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第17-20页 |
| 第二章 投资组合和套期保值基本理论 | 第20-29页 |
| ·均值－方差（M-V）模型 | 第20-24页 |
| ·收益与风险的度量 | 第20-21页 |
| ·标准M-V模型 | 第21-22页 |
| ·标准模型的变换及拓展 | 第22-23页 |
| ·M-V多阶段投资组合模型 | 第23-24页 |
| ·套期保值模型 | 第24-26页 |
| ·一般情况下的套期保值模型 | 第24-26页 |
| ·多品种套期保值模型 | 第26页 |
| ·动态规划方法 | 第26-29页 |
| 第三章 资金约束下的多阶段套期保值模型及算法 | 第29-45页 |
| ·资金约束下的单品种多阶段套期保值 | 第29-33页 |
| ·单品种多阶段套保模型的建立 | 第29-30页 |
| ·单品种多阶段套保模型求解 | 第30-32页 |
| ·单品种多阶段套保的套头比及套保有效性 | 第32-33页 |
| ·资金约束下的多品种多阶段套期保值 | 第33-40页 |
| ·多品种多阶段套保模型的建立 | 第33-35页 |
| ·多品种多阶段套保模型的求解 | 第35-38页 |
| ·多品种多阶段套保模型资金约束条件的放宽 | 第38页 |
| ·多品种多阶段套保模型的套头比及套保有效性 | 第38-40页 |
| ·实证分析 | 第40-43页 |
| ·黄金套期保值的套期保值实例 | 第40-42页 |
| ·本模型与传统模型套保有效性的对比 | 第42-43页 |
| ·相关系数对套保组合的影响 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 多阶段收益不相关的期货组合模型及算法 | 第45-55页 |
| ·多阶段收益不相关期货组合模型的建立 | 第45-47页 |
| ·多阶段收益不相关期货组合模型的求解 | 第47-49页 |
| ·存在无风险资产时多阶段收益不相关期货组合模型的求解 | 第49-51页 |
| ·多阶段收益不相关期货组合的资产配置实例 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |