融资融券业务条件下的投资策略研究--卖空机制在投资管理中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 图表目录 | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究思路和方法 | 第13-14页 |
| ·论文的结构安排 | 第14-15页 |
| 2 相关研究述评 | 第15-21页 |
| ·卖空机制对股票市场波动性的影响 | 第15-17页 |
| ·国外的研究文献 | 第15-16页 |
| ·国内的研究文献 | 第16-17页 |
| ·卖空机制对股票市场流动性的影响 | 第17-18页 |
| ·国外的研究文献 | 第17-18页 |
| ·国内的研究文献 | 第18页 |
| ·卖空机制对股指期货的影响 | 第18-19页 |
| ·国外的研究文献 | 第18页 |
| ·国内的研究文献 | 第18-19页 |
| ·卖空机制的其他一些研究 | 第19-21页 |
| 3 融资融券业务在中国 | 第21-30页 |
| ·融资融券业务在我国的发展历程 | 第21-22页 |
| ·融资融券业务的授信模式及我国的选择 | 第22-26页 |
| ·以美国为代表的分散信用模式 | 第22-23页 |
| ·以日本为代表的单轨制集中信用模式 | 第23页 |
| ·以台湾为代表的双轨制集中信用模式 | 第23-24页 |
| ·我国融资融券业务的授信模式选择 | 第24-26页 |
| ·国内投资者参与融资融券业务的流程 | 第26页 |
| ·我国融资融券业务的相关规则解读 | 第26-30页 |
| ·专用账户 | 第26-27页 |
| ·融资融券的标的 | 第27-28页 |
| ·融资融券的期限 | 第28页 |
| ·融券卖出的价格限制 | 第28页 |
| ·还券还款方式 | 第28页 |
| ·充抵保证金的有价证券及折算比例 | 第28页 |
| ·保证金比例 | 第28-29页 |
| ·维持担保比例 | 第29-30页 |
| 4 融资融券业务条件下的各种投资策略分析 | 第30-66页 |
| ·纯投机策略 | 第30-33页 |
| ·杠杆单多头和杠杆单空头 | 第30-31页 |
| ·摊低持有成本 | 第31-33页 |
| ·变相日内交易(T+0交易) | 第33页 |
| ·市场中性策略 | 第33-52页 |
| ·配对交易策略 | 第33-44页 |
| ·ALPHA策略 | 第44-52页 |
| ·130/30策略 | 第52-56页 |
| ·130/30基金简介 | 第52-53页 |
| ·130/30基金产生的原因 | 第53-54页 |
| ·130/30基金的优势 | 第54页 |
| ·130/30基金的风险 | 第54页 |
| ·130/30基金对管理者的要求 | 第54-55页 |
| ·130/30基金的产品设计思路 | 第55-56页 |
| ·其他套利交易策略 | 第56-66页 |
| ·融资融券业务条件下的权证套利交易 | 第56-60页 |
| ·融资融券业务条件下的可转债套利交易 | 第60-66页 |
| 5 全文总结及展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-75页 |
| 后记 | 第75页 |
