| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 课题的研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 投资组合的研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 投资组合的一般模型 | 第12-13页 |
| 1.4 双重期望效用函数 | 第13-16页 |
| 1.5 本文主要结构、研究内容 | 第16-17页 |
| 第二章 相关智能算法概述 | 第17-27页 |
| 2.1 基本粒子群算法 | 第17-19页 |
| 2.2 基本教与学算法 | 第19-23页 |
| 2.3 鸟群算法 | 第23-27页 |
| 第三章 带有资产数目的双重期望效用投资组合优化模型 | 第27-32页 |
| 3.1 引言 | 第27页 |
| 3.2 基于双重期望效用的风险 | 第27-28页 |
| 3.3 建立模型 | 第28页 |
| 3.4 求解模型的改进教与学优化算法设计 | 第28-29页 |
| 3.5 实证分析 | 第29-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 限制性卖空的双重期望效用投资组合模型 | 第32-38页 |
| 4.1 引言 | 第32页 |
| 4.2 限制性卖空条件下基于双重期望效用的投资组合模型 | 第32-34页 |
| 4.3 求解模型的混沌鸟群算法设计 | 第34-35页 |
| 4.4 实证分析 | 第35-37页 |
| 4.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 摩擦市场下的双重期望效用投资组合模型 | 第38-44页 |
| 5.1 引言 | 第38页 |
| 5.2 投资组合的风险 | 第38页 |
| 5.3 投资组合的收益 | 第38-40页 |
| 5.4 求解优化模型的粒子群算法设计 | 第40-41页 |
| 5.5 实证分析 | 第41-43页 |
| 5.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 6.1 研究工作总结 | 第44页 |
| 6.2 对未来工作展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士期间撰写的论文及个人简历 | 第51页 |