| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·选题的目的 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·自己的见解 | 第11-12页 |
| ·本文的研究意义与内容 | 第12-15页 |
| 第2章 基金基本知识介绍与绩效评估理论分析 | 第15-21页 |
| ·基金的概念及特点优势 | 第15-16页 |
| ·基金业在金融体系中的作用与地位 | 第16页 |
| ·基金绩效概念 | 第16页 |
| ·基金投资绩效评估方法的理论基础分析 | 第16-21页 |
| 第3章 基金收益与风险的评价指标与实证分析 | 第21-28页 |
| ·传统的基金绩效评估指标 | 第21页 |
| ·现代基金绩效评价方式（四大指标体系） | 第21-24页 |
| ·基金绩效评估的实证分析 | 第24-28页 |
| ·无风险利率的确定 | 第24页 |
| ·样本的选取 | 第24-25页 |
| ·基准组合收益率的确定 | 第25页 |
| ·数据来源说明 | 第25页 |
| ·基金绩效的各指标计算 | 第25-28页 |
| ·各基金月平均收益率与β系数、σ系数的计算 | 第25-26页 |
| ·SHARPE 指数、 M ~2指数与 TERYNOR 指数、JENSEN 指数的计算 | 第26-27页 |
| ·计算结果分析 | 第27-28页 |
| 第4章 基金经理能力与基金业绩持续性理论与实证分析 | 第28-34页 |
| ·基金经理能力理论分析 | 第28-29页 |
| ·基金经理能力的定义 | 第28页 |
| ·二次项法（T-M 模型） | 第28页 |
| ·H-M 模型 | 第28-29页 |
| ·基金绩效持续性理论分析 | 第29-30页 |
| ·基金绩效持续性定义 | 第29页 |
| ·列联表分析 | 第29-30页 |
| ·基金绩效持续性的回归系数法 | 第30页 |
| ·基金经理能力的实证分析 | 第30-31页 |
| ·基金绩效持续性的实证分析 | 第31-32页 |
| ·计算结果分析 | 第32-34页 |
| 第5章 基金投资绩效的综合评估理论与实证分析 | 第34-41页 |
| ·因子分析法理论介绍 | 第34-35页 |
| ·因子分析法实证分析 | 第35-39页 |
| ·聚类分析法理论介绍 | 第39页 |
| ·聚类分析法实证分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第6章 基金收益的马尔可夫预测 | 第41-48页 |
| ·马尔可夫预测法的基本原理 | 第41-42页 |
| ·马尔可夫预测法的特点与基本步骤 | 第42-43页 |
| ·马尔可夫预测法的实证分析 | 第43-48页 |
| 第7章 主要结论与建议 | 第48-53页 |
| ·本文主要结论 | 第48-50页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| ·本文的不足 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附表1 所选各基金累计净值表 | 第56-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65页 |