| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第一节 研究背景与选题意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究方法与框架 | 第12-14页 |
| 一、研究方法 | 第12页 |
| 二、研究框架 | 第12-14页 |
| 第三节 本文的创新点与不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-18页 |
| 第一节 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 一、股票市场与房地产市场关联性研究 | 第15页 |
| 二、股票市场与房地产市场的财富效应的研究 | 第15-16页 |
| 第二节 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 一、统一分割关系分析 | 第16-17页 |
| 二、因果分析 | 第17页 |
| 三、多变量VAR模型分析 | 第17-18页 |
| 第三章 我国股票市场与房地产市场相关理论分析 | 第18-22页 |
| 第一节 股票市场与房地产市场的相关概念及特点 | 第18-19页 |
| 一、股票市场相关概念及特点 | 第18-19页 |
| 二、我国房地产市场相关概念及特点 | 第19页 |
| 第二节 股票市场与房地产市场关联性的理论分析 | 第19-22页 |
| 一、资产转换效应 | 第19页 |
| 二、替代效应 | 第19-20页 |
| 三、信贷—价格效应 | 第20页 |
| 四、资产组合调整效应 | 第20-21页 |
| 五、受共同因素作用 | 第21-22页 |
| 第四章 股票市场与房地产市场整体关联性实证分析 | 第22-34页 |
| 第一节 数据选取 | 第22-23页 |
| 一、房地产市场 | 第22页 |
| 二、股票市场 | 第22-23页 |
| 第二节 数据的描述性统计 | 第23-25页 |
| 第三节 单位根检验 | 第25-27页 |
| 第四节 协整性检验 | 第27-28页 |
| 第五节 Granger因果关系检验 | 第28-29页 |
| 第六节 脉冲响应分析 | 第29-32页 |
| 第七节 我国股票市场与房地产市场关联性实证结果小结 | 第32-34页 |
| 第五章 股票市场与房地产市场分阶段关联性实证分析 | 第34-38页 |
| 第一节 2005年 1 月至2007年 12 月阶段 | 第34-35页 |
| 第二节 2008年 1 月至2014年 12 月阶段 | 第35-36页 |
| 第三节 2015年 1 月至2016年 12 月阶段 | 第36-38页 |
| 第六章 结论与相关建议 | 第38-41页 |
| 第一节 本文结论 | 第38-39页 |
| 第二节 相关建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
