| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 论文构架及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 投资策略模型描述 | 第16-36页 |
| 2.1 Markowitz均值方差投资策略 | 第16-18页 |
| 2.1.1 模型描述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 模型求解 | 第17-18页 |
| 2.2 等权投资策略 | 第18页 |
| 2.3 单一基准组合下跟踪误差最小化投资策略 | 第18-21页 |
| 2.3.1 模型描述 | 第18-19页 |
| 2.3.2 模型求解 | 第19-21页 |
| 2.4 多基准组合下跟踪误差最小化投资策略 | 第21-26页 |
| 2.4.1 MBTEV投资策略模型的构建 | 第21-22页 |
| 2.4.2 MBTEV投资策的解 | 第22-26页 |
| 2.5 MBTEV投资策略分析 | 第26-33页 |
| 2.5.1 MBTEV投资策略的解 | 第26-28页 |
| 2.5.2 MBTEV均值方差边界 | 第28-32页 |
| 2.5.3 MBTEV投资策略多基准组合的选取 | 第32-33页 |
| 2.6 交易费用 | 第33-34页 |
| 2.7 本章小结 | 第34-36页 |
| 第三章 实证设计 | 第36-43页 |
| 3.1 实证方法 | 第36-37页 |
| 3.1.1 模拟法 | 第36页 |
| 3.1.2 滚动窗口法 | 第36-37页 |
| 3.2 基准组合的数据 | 第37-39页 |
| 3.2.1 指数基金的选取 | 第38页 |
| 3.2.2 股票数据的选取 | 第38-39页 |
| 3.2.3 模拟数据的构造 | 第39页 |
| 3.3 投资策略模型 | 第39-40页 |
| 3.4 参数的选择 | 第40-41页 |
| 3.5 业绩评价指标 | 第41-42页 |
| 3.6 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 模拟法实证结果 | 第43-48页 |
| 4.1 MBTEV投资策略与均值方差及等权重投资策略实证结果 | 第43-45页 |
| 4.2 MBTEV投资策略与TEV投资策略实证结果 | 第45-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 滚动窗口法实证结果 | 第48-77页 |
| 5.1 MBTEV与均值方差及等权重投资策略实证结果 | 第48-61页 |
| 5.1.1 允许卖空的投资策略实证结果 | 第48-52页 |
| 5.1.2 限制卖空的投资策略实证结果 | 第52-55页 |
| 5.1.3 考虑交易费用的投资策略实证结果 | 第55-58页 |
| 5.1.4 换手率 | 第58-61页 |
| 5.2 TEV与MBTEV投资策略实证结果 | 第61-66页 |
| 5.2.1 允许卖空的投资策略实证结果 | 第61-62页 |
| 5.2.2 限制卖空的投资策略实证结果 | 第62-63页 |
| 5.2.3 考虑交易费用的投资策略实证结果 | 第63-65页 |
| 5.2.4 换手率 | 第65-66页 |
| 5.3 实证结果比较 | 第66-75页 |
| 5.4 本章小结 | 第75-77页 |
| 第六章 结论 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
