股票与期货在黄金资产配置上风险分散作用的实证研究
| 内容摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 一、研究背景 | 第11-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究基本思路与方法 | 第13-14页 |
| 一、研究思路 | 第13页 |
| 二、主要方法 | 第13页 |
| 三、主要内容 | 第13-14页 |
| 第三节 基本理论概述及国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 一、投资组合理论概述 | 第14-15页 |
| 二、国内外研究综述 | 第15-17页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 黄金资产投资组合理论分析 | 第19-40页 |
| 第一节 黄金资产投资的基础 | 第19-21页 |
| 一、黄金的投资价值 | 第19-20页 |
| 二、黄金的主要投资市场及品种 | 第20-21页 |
| 第二节 黄金投资组合的理论分析 | 第21-28页 |
| 一、黄金资产配置的品种选择 | 第21-24页 |
| 二、黄金资产配置风险分散的理论研究 | 第24-25页 |
| 三、构建黄金资产组合 | 第25-27页 |
| 四、修正的投资组合 | 第27-28页 |
| 第三节 黄金股票及黄金期货相关性的具体研究 | 第28-40页 |
| 第三章 黄金期货及黄金股票价格影响因素的实证研究 | 第40-52页 |
| 第一节 黄金期货及黄金股票价格影响因素的实证 | 第40-48页 |
| 一、实证研究方法及数据来源 | 第40-41页 |
| 二、实证检验 | 第41-43页 |
| 三、建立多元回归模型 | 第43-45页 |
| 四、分析结果 | 第45-48页 |
| 第二节 实证结果分析 | 第48-52页 |
| 一、模型结果总结 | 第48-49页 |
| 二、模型结果分析 | 第49-52页 |
| 第四章 构建黄金期货及黄金股票的投资组合 | 第52-58页 |
| 第一节 黄金投资组合相关性的实证检验 | 第52-53页 |
| 第二节 构建黄金投资组合的基本原则及假设 | 第53页 |
| 一、投资组合的基本原则 | 第53页 |
| 二、投资组合的假设 | 第53页 |
| 第三节 构建黄金期货及黄金股票的投资组合 | 第53-58页 |
| 一、构建的方法及数据选取 | 第53-54页 |
| 二、构建结果及分析 | 第54-58页 |
| 第五章 结论及建议 | 第58-60页 |
| 第一节 结论 | 第58-59页 |
| 一、黄金资产相关性及分散风险作用方面的研究结论 | 第58页 |
| 二、黄金投资组合有效性方面的研究 | 第58-59页 |
| 第二节 建议 | 第59-60页 |
| 一、给投资者的建议 | 第59页 |
| 二、给政府及相关机构的建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
