统计套利在我国国债期货市场的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·现实背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究文献 | 第12-15页 |
| ·研究思路与本文结构 | 第15-16页 |
| ·本文的创新 | 第16-17页 |
| 第二章 理论与模型 | 第17-27页 |
| ·统计套利理论 | 第17-21页 |
| ·无风险套利与资产定价 | 第17-18页 |
| ·统计套利定义 | 第18-19页 |
| ·配对交易的统计套利性质 | 第19-21页 |
| ·协整理论 | 第21-24页 |
| ·平稳性检验 | 第21-22页 |
| ·协整检验 | 第22页 |
| ·误差修正模型 | 第22-24页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第24页 |
| ·O-U过程 | 第24-27页 |
| ·O-U过程的参数估计 | 第24-25页 |
| ·基于O-U过程的连续时间交易模型 | 第25-27页 |
| 第三章 统计套利策略 | 第27-36页 |
| ·中金所国债期货合约 | 第27-29页 |
| ·交易单位 | 第27-28页 |
| ·保证金制度 | 第28页 |
| ·持仓限额 | 第28页 |
| ·交割方式 | 第28-29页 |
| ·交易系统 | 第29-36页 |
| ·交易对象 | 第29页 |
| ·交易信号 | 第29-34页 |
| ·交易判定 | 第34-35页 |
| ·回测系统 | 第35-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-48页 |
| ·数据选择 | 第36-38页 |
| ·协整关系检验 | 第38-41页 |
| ·滚动平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·滚动协整检验 | 第39页 |
| ·滚动误差修正 | 第39-41页 |
| ·回测及收益分析 | 第41-48页 |
| ·策略回测 | 第41-45页 |
| ·套利收益分析 | 第45-46页 |
| ·策略比较分析 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·研究结论 | 第48页 |
| ·改进与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录A | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
