| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文研究背景 | 第9-11页 |
| ·基本风险模型知识 | 第9-10页 |
| ·最优分红问题 | 第10-11页 |
| ·本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| ·研究的模型介绍 | 第11-13页 |
| ·论文的主要内容与结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-21页 |
| ·广义的Erlang(n)分布 | 第15页 |
| ·Brown运动与Ito公式 | 第15-18页 |
| ·停时与强Markov性 | 第18-19页 |
| ·停时 | 第18页 |
| ·Markov过程 | 第18-19页 |
| ·高阶无穷小量 | 第19-21页 |
| 第三章 主要成果 | 第21-43页 |
| ·M(u,y；b)所满足的偏微分积分方程 | 第21-37页 |
| ·V_m(u,b)的偏微分积分方程 | 第37-43页 |
| 第四章 结论与展望 | 第43-45页 |
| ·本文的创新与主要结论 | 第43页 |
| ·研究的不足及展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |