| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-14页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究思路与框架 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第12-14页 |
| 2 行为金融学的理论基础 | 第14-22页 |
| ·套利的有限性 | 第14-16页 |
| ·套利的成本约束 | 第14-15页 |
| ·套利的风险约束 | 第15-16页 |
| ·套利的激励机制约束 | 第16页 |
| ·认知和行为偏差 | 第16-19页 |
| ·信念 | 第16-17页 |
| ·偏好 | 第17-19页 |
| ·群体影响 | 第19页 |
| ·行为金融模型 | 第19-22页 |
| ·BSV模型 | 第19-20页 |
| ·DHS模型 | 第20-21页 |
| ·HS模型 | 第21-22页 |
| 3 中国证券市场现状及其非理性特点研究—以股票市场为例 | 第22-34页 |
| ·中国股票市场的现状 | 第22-24页 |
| ·对中国证券市场噪音交易的研究 | 第24-26页 |
| ·中国股市噪音交易状况 | 第25页 |
| ·中国股市噪音交易产生的原因及其启示 | 第25-26页 |
| ·对中国证券市场投资者过度自信的实证研究 | 第26-29页 |
| ·数据的选取 | 第27页 |
| ·检验方法 | 第27-28页 |
| ·实证检验 | 第28-29页 |
| ·对中国证券市场羊群行为的检验 | 第29-32页 |
| ·散户的行为 | 第29-30页 |
| ·机构投资者的行为 | 第30-32页 |
| ·测度指标的选择 | 第30页 |
| ·样本数据的选择 | 第30-32页 |
| ·我国证券市场的非理性特点总结 | 第32-34页 |
| 4 行为投资策略在我国的应用及实证检验 | 第34-58页 |
| ·行为投资策略的选择 | 第34-35页 |
| ·我国证券市场投资者认知和行为偏差的分析 | 第34页 |
| ·行为投资策略的选择 | 第34-35页 |
| ·反向投资策略和动量交易策略在我国应用的实证检验 | 第35-43页 |
| ·研究思路 | 第35页 |
| ·数据来源 | 第35页 |
| ·研究方法 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-41页 |
| ·反向投资策略和动量交易策略的实施要点 | 第41-43页 |
| ·行为金融指导下的投资过程管理 | 第43-58页 |
| ·投资前的准备工作 | 第44-51页 |
| ·投资前的思想准备 | 第44-47页 |
| ·投资目的的确定 | 第47-49页 |
| ·投资原则的确定 | 第49-50页 |
| ·投资时机的选择 | 第50-51页 |
| ·投资策略的选择 | 第51-55页 |
| ·具体资产的选择 | 第55-56页 |
| ·行业的选择 | 第55页 |
| ·行业内个股的选择 | 第55-56页 |
| ·买卖时机和买卖方式的选择 | 第56-57页 |
| ·投资结果的评估 | 第57-58页 |
| 5 结论和建议 | 第58-61页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·应用行为投资策略的时候应注意的事项 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历及在学期间发表的论文和研究成果 | 第64页 |