| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究的内容及结构 | 第9-10页 |
| ·研究的创新 | 第10-11页 |
| 第二章 量化投资综述 | 第11-18页 |
| ·量化投资介绍 | 第11-13页 |
| ·量化投资的概念 | 第11页 |
| ·量化投资与传统投资比较 | 第11-13页 |
| ·量化投资的发展 | 第13-16页 |
| ·国外量化投资的发展 | 第13-14页 |
| ·国内量化投资的现状 | 第14-16页 |
| ·量化投资的内容及方法 | 第16-18页 |
| 第三章 量化投资平台介绍 | 第18-26页 |
| ·金字塔交易决策系统 | 第18-19页 |
| ·交易开拓者交易平台 | 第19-20页 |
| ·大智慧 DTS 程式化交易平台 | 第20-21页 |
| ·国泰安量化投资平台 | 第21-22页 |
| ·量化投资平台对比 | 第22-23页 |
| ·自行搭建的量化投资平台 | 第23-26页 |
| 第四章 量化投资的主要内容 | 第26-43页 |
| ·量化投资交易策略 | 第26-31页 |
| ·量化投资交易策略分类 | 第26-27页 |
| ·趋势跟踪策略 | 第27-29页 |
| ·噪音交易策略 | 第29-30页 |
| ·协整策略 | 第30页 |
| ·多因素回归策略 | 第30-31页 |
| ·量化投资策略组合 | 第31-32页 |
| ·量化投资策略评价 | 第32-38页 |
| ·度量指标 | 第32-34页 |
| ·业绩评估 | 第34-38页 |
| ·量化投资策略模拟检验流程 | 第38-41页 |
| ·量化投资资产配置 | 第41页 |
| ·量化投资风险管理 | 第41-43页 |
| 第五章 基于沪深 300 股指期货趋势跟踪投资交易策略模拟及分析 | 第43-59页 |
| ·沪深 300 股指期货介绍 | 第43-44页 |
| ·投资交易策略研究方法 | 第44-45页 |
| ·趋势跟踪策略单指标参数优化 | 第45-56页 |
| ·趋势跟踪策略公共参数 | 第45-46页 |
| ·趋势跟踪策略流程 | 第46-47页 |
| ·基于 MA 指标的趋势跟踪策略 | 第47-49页 |
| ·基于 MACD 指标的趋势跟踪策略 | 第49-51页 |
| ·基于 DMA 指标的趋势跟踪策略 | 第51-53页 |
| ·基于 TRIX 指标的趋势跟踪策略 | 第53-55页 |
| ·趋势跟踪策略单指标结果对比 | 第55-56页 |
| ·趋势跟踪策略进一步分析展望 | 第56-59页 |
| ·参数组合优化效率问题 | 第56-57页 |
| ·策略组合优化 | 第57页 |
| ·外推检验 | 第57页 |
| ·自适应均线 | 第57-59页 |
| 第六章 主要结论和前景展望 | 第59-61页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第59-60页 |
| ·前景展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |