| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·研究的创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究 | 第12-16页 |
| ·国内研究 | 第16-19页 |
| 第三章 本文相关理论以及研究对象的度量 | 第19-28页 |
| ·股票风险与收益关系的相关理论 | 第19-22页 |
| ·现代投资组合理论 | 第19-20页 |
| ·资本资产定价模型CAPM | 第20-21页 |
| ·EMH有效市场假说理论 | 第21-22页 |
| ·流动性与收益之间的关系理论 | 第22-23页 |
| ·流动性溢价理论 | 第22-23页 |
| ·市场风险性、流动性与收益性的度量 | 第23-28页 |
| ·风险性的度量 | 第23-24页 |
| ·流动性的度量 | 第24-25页 |
| ·收益性的度量 | 第25-28页 |
| 第四章 股票市场风险性、流动性与收益性关系的理论分析 | 第28-33页 |
| ·我国股票市场风险与收益关系的理论分析 | 第28-30页 |
| ·我国股票市场流动性与收益关系的理论分析 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第五章 相关方法选择与模型介绍 | 第33-36页 |
| ·变量选取与样本数据 | 第33页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·ARCH效应的LM检验 | 第34页 |
| ·GARCH模型 | 第34-36页 |
| 第六章 关于我国股票市场风险性、流动性与收益性关系的实证研究 | 第36-47页 |
| ·我国股票市场波动风险与收益的实证检验 | 第36-41页 |
| ·沪深300股指收益率数据的平稳性检验 | 第36页 |
| ·均值方程的确定 | 第36-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH模型检验 | 第39-40页 |
| ·基于E-GARCH模型我国股市收益率波动性的非对称性检验 | 第40-41页 |
| ·加入流动性指标换手率之后,风险与流动性对收益性的影响 | 第41-46页 |
| ·换手率平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·换手率与收益率关系的格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| ·换手率变动对股市收益率影响的实证研究 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
