| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·课题研究的背景和意义 | 第10页 |
| ·国内外在该方面的研究现状及分析 | 第10-16页 |
| ·时间序列模型研究现状 | 第10-12页 |
| ·模型参数评估方法研究现状 | 第12-15页 |
| ·稳定分布研究现状 | 第15-16页 |
| ·课题的来源及研究内容 | 第16-17页 |
| ·课题来源 | 第16页 |
| ·课题的主要研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 Alpha 稳定分布理论概述 | 第17-31页 |
| ·稳定分布的定义 | 第17-20页 |
| ·稳定分布的性质 | 第20-22页 |
| ·稳定分布常见参数系比较分析 | 第22-25页 |
| ·稳定分布理论的仿真及验证 | 第25-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 具有重尾误差的 GARCH(1,1)模型参数评估 | 第31-39页 |
| ·GARCH(1,1)模型参数评估概述 | 第31-32页 |
| ·GARCH(1,1)过程重尾特性 | 第32-33页 |
| ·估计的渐进分布 | 第33-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 具有稳定误差的时间序列模型的预测 | 第39-48页 |
| ·时间序列模型预测分析概述 | 第39-40页 |
| ·稳定 -Power GARCH（幂 GARCH）的稳定性 | 第40-42页 |
| ·具有稳定误差 -Power GARCH 过程的预测 | 第42-47页 |
| ·波动性预测的一般方法 | 第42页 |
| ·预测方法的选择 | 第42-44页 |
| ·预测建立 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 Alpha 稳定分布的应用研究 | 第48-52页 |
| ·实际数据的规格化处理 | 第48-49页 |
| ·上证指数和道琼斯工业指数的分布模型 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
