| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第7-9页 |
| ·重尾分布族 | 第9-10页 |
| ·本文主要内容 | 第10-13页 |
| 第二章 重尾索赔下的双险种连续时间风险模型的破产概率 | 第13-37页 |
| ·双险种风险模型的破产概率的渐近估计 | 第13-25页 |
| ·独立赔付情形 | 第17-20页 |
| ·相关赔付情形 | 第20-25页 |
| ·带常利息双险种风险模型的破产概率的渐近估计 | 第25-37页 |
| ·独立赔付情形 | 第27-31页 |
| ·相关赔付情形 | 第31-37页 |
| 第三章 轻尾索赔下的双险种连续时间风险模型的破产概率 | 第37-45页 |
| ·双险种风险模型的破产概率的上界 | 第37-41页 |
| ·带常利息双险种风险模型的破产概率的上界 | 第41-45页 |
| 第四章 数值模拟 | 第45-53页 |
| ·双险种连续时间风险模型的盈余过程 | 第45-48页 |
| ·独立赔付情形 | 第45-46页 |
| ·相关赔付情形 | 第46-48页 |
| ·几类双险种连续时间风险模型的破产概率 | 第48-50页 |
| ·独立赔付情形 | 第48-49页 |
| ·相关赔付情形 | 第49-50页 |
| ·结果分析 | 第50-53页 |
| 第五章 研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |