分位数虚假回归与误差修正模型的理论研究及应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文结构安排 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 分位数回归 | 第12-26页 |
| ·分位数模型 | 第12-24页 |
| ·分位数回归的基本概念 | 第12-15页 |
| ·分位数回归的实现 | 第15-16页 |
| ·分位数回归的渐近理论 | 第16-17页 |
| ·分位数回归的计算 | 第17-19页 |
| ·分位数回归的检验 | 第19-24页 |
| ·分位数模型研究现状 | 第24-26页 |
| 第3章 分位数误差修正模型 | 第26-45页 |
| ·误差修正模型 | 第26-34页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第26页 |
| ·单整序列 | 第26页 |
| ·虚假回归 | 第26-27页 |
| ·协整 | 第27-30页 |
| ·误差修正模型理论 | 第30-31页 |
| ·EG 两阶段法 | 第31-33页 |
| ·误差修正模型应用研究现状 | 第33-34页 |
| ·分位数误差修正模型 | 第34-45页 |
| ·分位数模型中虚假回归的提出 | 第34-35页 |
| ·分位数虚假回归的蒙特卡罗方法模拟 | 第35-42页 |
| ·分位数误差修正模型理论 | 第42-43页 |
| ·分位数误差修正模型 EG 两阶段法 | 第43-45页 |
| 第4章 分位数误差修正模型的应用 | 第45-56页 |
| ·期货市场与现货市场 | 第45-50页 |
| ·期货市场与现货市场的差别 | 第45页 |
| ·股指期货的影响 | 第45-46页 |
| ·股指期货的功能 | 第46-47页 |
| ·股指期货市场的价格发现功能及其研究现状 | 第47-50页 |
| ·分位数误差修正模型的应用 | 第50-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-57页 |
| ·结论 | 第56页 |
| ·研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第62页 |
