随机波动率模型参数估计：贝叶斯和极大似然方法
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·资产价格动态模型简介 | 第8页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第8-9页 |
| ·传统估计方法 | 第8页 |
| ·贝叶斯估计 | 第8-9页 |
| ·马氏链蒙特卡洛方法（MCMC）简介 | 第9-11页 |
| ·为什么需要 MCMC | 第9页 |
| ·什么是 MCMC | 第9-11页 |
| ·相关研究现状及本文内容 | 第11-13页 |
| ·本文模型 | 第11-12页 |
| ·相关研究现状及本文内容 | 第12-13页 |
| 第2章 数据模拟和参数估计 | 第13-23页 |
| ·数据的模拟产生 | 第13-14页 |
| ·贝叶斯估计后验密度的计算及 MCMC 模拟结果 | 第14-16页 |
| ·计算贝叶斯估计后验密度 | 第14-15页 |
| ·MCMC 模拟结果 | 第15-16页 |
| ·极大似然估计的推导与估计结果 | 第16-19页 |
| ·推导极大似然估计的解析表达式 | 第16-18页 |
| ·参数的极大似然估计结果 | 第18-19页 |
| ·两种估计方法稳定性的比较 | 第19-20页 |
| ·比较稳定性的方法 | 第19页 |
| ·数值模拟的结果 | 第19-20页 |
| ·关于估计的精度和稳定性的推测 | 第20-23页 |
| ·为什么关于α ,β的估计不够精确和稳定 | 第20-21页 |
| ·关于上述猜想的验证 | 第21-23页 |
| 第3章 波动率不可观测时的参数估计 | 第23-29页 |
| ·波动率的估计方法 | 第23-24页 |
| ·波动率不可观测情况下模型的参数估计 | 第24-26页 |
| ·有无波动率的数据对参数估计的影响 | 第26-27页 |
| ·总结与展望 | 第27-29页 |
| 第4章 结论 | 第29-30页 |
| 插图索引 | 第30-31页 |
| 表格索引 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-35页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第35页 |
