商品期货跨期套利研究--以豆粕期货为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·基本思路及结构安排 | 第9页 |
| ·创新点 | 第9-11页 |
| 2 商品期货跨期套利概述 | 第11-20页 |
| ·跨期套利的概念 | 第11-13页 |
| ·跨期套利的功能 | 第13-14页 |
| ·跨期套利的特点 | 第14-15页 |
| ·跨期套利的影响因素 | 第15-16页 |
| ·跨期套利的常见策略 | 第16-17页 |
| ·跨期套利的风险及应对 | 第17-20页 |
| 3 商品期货跨期套利模型构建 | 第20-30页 |
| ·跨期套利的理论假设 | 第20-22页 |
| ·跨期套利的模型 | 第22-23页 |
| ·统计套利模型建立方法 | 第23-25页 |
| ·基于协整的跨期套利模型建立步骤 | 第25-30页 |
| 4 豆粕期货合约跨期套利实证分析 | 第30-39页 |
| ·合约选择 | 第30-31页 |
| ·数据来源 | 第31页 |
| ·相关性分析 | 第31-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·协整关系检验 | 第33-35页 |
| ·广义最小二乘法 | 第35-36页 |
| ·制定交易规则 | 第36-38页 |
| ·交易结果分析 | 第38-39页 |
| 5 结论与研究展望 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| ·研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录1 系统交易代码 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
