投资组合风险测度研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·VaR相关文献综述 | 第11-12页 |
| ·波动模型研究现状 | 第12页 |
| ·Copula理论研究现状 | 第12-13页 |
| ·论文的结构安排、创新及不足 | 第13-16页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| ·论文的研究内容、创新及不足 | 第14-16页 |
| 第2章 Copula理论及其在金融分析中的应用 | 第16-23页 |
| ·Copula函数定义及性质 | 第16-18页 |
| ·Copula函数的产生和定义 | 第16-17页 |
| ·Copula函数的性质 | 第17-18页 |
| ·Copula模型参数估计 | 第18-19页 |
| ·Copula模型假设检验 | 第19-20页 |
| ·Copula在金融分析中的应用 | 第20-21页 |
| ·Copula模型在计算VaR时的优势 | 第21-23页 |
| 第3章 投资组合风险计算方法比较分析 | 第23-29页 |
| ·VaR基本概念 | 第23-26页 |
| ·VaR的定义 | 第23-24页 |
| ·VaR的计算方法 | 第24-26页 |
| ·基于Copula的VaR的计算 | 第26-27页 |
| ·VaR正确性的检验 | 第27-29页 |
| 第4章 投资组合风险测度分析 | 第29-51页 |
| ·数据收集与处理 | 第29-35页 |
| ·GARCH-t模型参数估计与检验 | 第35-36页 |
| ·传统法计算结果 | 第36-41页 |
| ·历史模拟法计算结果 | 第37页 |
| ·Risk Metrics法计算结果 | 第37-39页 |
| ·GARCH模型计算结果 | 第39-41页 |
| ·Copula模型的构造 | 第41-43页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第41-42页 |
| ·正态Copula模型 | 第42页 |
| ·T-Copula模型 | 第42-43页 |
| ·基于Copula的VaR计算 | 第43-47页 |
| ·基于正态-Copula的VaR计算 | 第43-45页 |
| ·基于T-Copula的VaR计算 | 第45-47页 |
| ·计算结果分析 | 第47-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-54页 |
| ·主要结论 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第66页 |
