| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 前言 | 第13-18页 |
| ·研究背景及目的 | 第13-14页 |
| ·研究方法及基本框架 | 第14-16页 |
| ·本文的创新之处和可能存在的不足 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第16页 |
| ·本文可能存在的不足 | 第16-17页 |
| ·未来可能进一步研究的方向 | 第17-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-28页 |
| ·利率市场化相关理论研究 | 第18-23页 |
| ·早期的利率理论 | 第18-20页 |
| ·麦金农-肖的金融抑制与金融深化理论 | 第20-21页 |
| ·麦金农-肖以后的利率市场化理论新发展 | 第21-23页 |
| ·商业银行利率风险的相关研究 | 第23-26页 |
| ·国外相关研究 | 第23-24页 |
| ·国内相关研究 | 第24-26页 |
| ·利率市场化对商业银行利率风险影响的比较研究 | 第26-28页 |
| ·认为其对中小型银行的影响更为严重的研究 | 第26-27页 |
| ·认为其对中小型银行冲击较小的研究 | 第27-28页 |
| 3. 利率市场化下我国商业银行的利率风险 | 第28-35页 |
| ·利率市场化的内涵及改革前景 | 第28-29页 |
| ·利率市场化下利率风险对商业银行的影响 | 第29页 |
| ·利率市场化下商业银行利率风险的成因 | 第29-30页 |
| ·利率市场化下商业银行利率风险的分类 | 第30-35页 |
| 4. 商业银行利率风险度量方法的比较分析 | 第35-41页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第35-36页 |
| ·持续期分析法 | 第36-38页 |
| ·VAR模型 | 第38-40页 |
| ·我国商业银行利率风险度量方法的适用性分析 | 第40-41页 |
| 5. 利率市场化下利率风险的实证分析 | 第41-63页 |
| ·利率市场化对我国商业银行总体利率风险的影响 | 第41-47页 |
| 本节小结 | 第47页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险程度的比较分析 | 第47-61页 |
| ·利率上升阶段(2006-2007年)的利率风险比较 | 第51-53页 |
| ·利率下降阶段(2008-2009年)的利率风险比较 | 第53-55页 |
| ·利率回调阶段(2010-2011年)的利率风险比较 | 第55-58页 |
| ·利率风险平均水平(2006-2011年)的比较 | 第58-60页 |
| ·本节小结 | 第60-61页 |
| ·实证小结 | 第61-63页 |
| 6. 利率市场化下利率风险的管理建议 | 第63-67页 |
| ·构建健康的利率风险管理外部环境 | 第63-64页 |
| ·大力发展国内金融市场 | 第63页 |
| ·加强利率风险的监管力度 | 第63-64页 |
| ·完善相关的法律法规 | 第64页 |
| ·加强商业银行利率风险的内部控制 | 第64-66页 |
| ·加强利率风险管理体系的建设 | 第64-65页 |
| ·推进银行业务的多元化发展 | 第65页 |
| ·培养或引进利率风险管理专业人才 | 第65页 |
| ·采用建立利率风险管理信息系统 | 第65-66页 |
| ·中大型商业银行与中小型商业银行利率风险管理的侧重点 | 第66-67页 |
| ·大型商业银行应加强以利率风险管理为核心的资产负债管理 | 第66页 |
| ·中小商业银行应进一步加强对利率敏感性的管理 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
