| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 本文的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 相关研究综述 | 第10-16页 |
| 一、国外相关研究综述 | 第11-14页 |
| 二、国内相关研究综述 | 第14-16页 |
| 第三节 论文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 静态利率期限结构模型 | 第18-24页 |
| 第一节 插值类模型 | 第18-20页 |
| 一、线性插值模型 | 第19页 |
| 二、样条插值模型 | 第19-20页 |
| 第二节 拟合类模型 | 第20-24页 |
| 一、多项式样条模型 | 第20-21页 |
| 二、Nelson-Siegel模型 | 第21-24页 |
| 第三章 动态利率期限结构建模的均衡模型理论 | 第24-34页 |
| 第一节 单因子均衡模型 | 第24-29页 |
| 一、模型的理论基础 | 第24-25页 |
| 二、单因子均衡模型 | 第25-29页 |
| 第二节 四因子CIR模型 | 第29-34页 |
| 一、典范四因子CIR模型 | 第29-31页 |
| 二、简化的四因子CIR模型 | 第31-34页 |
| 第四章 动态估计方法—卡尔曼滤波法 | 第34-42页 |
| 第一节 卡尔曼滤波原理简介 | 第34-38页 |
| 一、卡尔曼滤波综述 | 第34-35页 |
| 二、递归过程 | 第35-36页 |
| 三、预测观测向量 | 第36-37页 |
| 四、生成状态向量的预测 | 第37-38页 |
| 第二节 四因子CIR模型的状态空间表示 | 第38-42页 |
| 一、状态方程的建立 | 第39-40页 |
| 二、观测方程的建立 | 第40-42页 |
| 第五章 基于上交所国债数据的四因子CIR模型实证研究 | 第42-60页 |
| 第一节 利率期限结构的静态估计—基于NS模型 | 第42-46页 |
| 一、数据选择说明 | 第42-43页 |
| 二、Nelson-Siegel模型的实证结果 | 第43-46页 |
| 第二节 四因子CIR模型的实证分析 | 第46-58页 |
| 一、卡尔曼滤波待估参数初始值的确定 | 第46-49页 |
| 二、卡尔曼滤波估计结果 | 第49-50页 |
| 三、四因子CIR模型拟合优度分析 | 第50-58页 |
| 第三节 结语 | 第58-60页 |
| 附录A：卡尔曼滤波实现程序 | 第60-65页 |
| 附录B：N-S模型估计出的即期利率 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第71页 |