| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-27页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-24页 |
| ·商业银行操作风险定义文献综述 | 第13-14页 |
| ·商业银行操作风险分类文献综述 | 第14-17页 |
| ·商业银行操作风险管理文献综述 | 第17-23页 |
| ·国内外研究述评 | 第23-24页 |
| ·研究思路、框架和创新之处 | 第24-27页 |
| ·研究思路和框架 | 第24-26页 |
| ·论文创新之处 | 第26-27页 |
| 第二章 运用HKKP-Copula方法度量操作风险的基本理论与方法 | 第27-38页 |
| ·POT模型与BMM模型比较分析 | 第27-33页 |
| ·BMM模型 | 第27-30页 |
| ·POT模型 | 第30-33页 |
| ·POT模型与BMM模型比较分析 | 第33页 |
| ·HKKP估计与HILL估计比较分析 | 第33-36页 |
| ·Hill估计 | 第33-35页 |
| ·HKKP估计 | 第35页 |
| ·Hill估计与HKKP估计比较 | 第35-36页 |
| ·Copula函数介绍 | 第36-38页 |
| ·Copula函数的分类 | 第36页 |
| ·多元t-Copula的定义 | 第36-38页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险现状和成因分析 | 第38-48页 |
| ·我国商业银行操作风险现状 | 第38-45页 |
| ·我国商业银行操作风险的发展背景 | 第38页 |
| ·我国商业银行操作风险的特征 | 第38-45页 |
| ·我国商业银行操作风险成因分析 | 第45-48页 |
| ·人员角度的成因分析 | 第45-46页 |
| ·外部环境角度的成因分析 | 第46页 |
| ·制度角度的成因分析 | 第46-48页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险度量的实证分析 | 第48-57页 |
| ·我国商业银行操作风险样本选取与数据分析 | 第48-49页 |
| ·数据收集与处理 | 第48-49页 |
| ·数据分析 | 第49页 |
| ·运用HKKP估计尾部参数 | 第49-50页 |
| ·选择阈值,计算相应参数估计值 | 第50-53页 |
| ·计算操作风险的VaR值 | 第53-56页 |
| ·损失事件独立时的VaR值 | 第53-55页 |
| ·损失事件相关时的VaR值 | 第55-56页 |
| ·实证结果分析 | 第56-57页 |
| 第五章 我国商业银行有效防范操作风险的措施 | 第57-64页 |
| ·有效防范我国商业银行操作风险的内控措施 | 第57-60页 |
| ·完善商业银行风险控制机制,健全全面风险管理体系 | 第57-58页 |
| ·构建健全的商业银行公司治理结构 | 第58-60页 |
| ·有效防范我国商业银行操作风险的外部措施 | 第60-62页 |
| ·转变外部监管思维 | 第60页 |
| ·改进外部监管方式 | 第60-61页 |
| ·优化外部监管流程 | 第61页 |
| ·建立外部监管法律法规 | 第61-62页 |
| ·加强外部监管人员培训 | 第62页 |
| ·内外结合视角有效防范我国商业银行操作风险的措施 | 第62-64页 |
| ·内外结合,建立完善的操作风险数据库 | 第62-63页 |
| ·内外结合,加大内部监督与外部监管的沟通力度 | 第63页 |
| ·内外结合,善于利用操作风险转嫁工具 | 第63-64页 |
| 第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
| ·研究的主要结论 | 第64-65页 |
| ·研究不足与研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |