| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 导论 | 第12-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状综述 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状综述 | 第15-18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-19页 |
| 2 商业银行利率风险基本理论 | 第19-23页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第19-20页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第20-21页 |
| ·传统的利率风险度量方法 | 第21-22页 |
| ·波动性分析 | 第21页 |
| ·灵敏度分析 | 第21-22页 |
| ·现代的利率风险度量方法 | 第22-23页 |
| ·风险价值 VaR 模型 | 第22页 |
| ·条件风险价值 CVaR 模型 | 第22-23页 |
| 3 利率风险度量的 VaR 方法研究 | 第23-30页 |
| ·VaR 模型的基本原理 | 第23-24页 |
| ·VaR 度量的分析方法 | 第24-25页 |
| ·VaR 度量的模拟方法 | 第25-28页 |
| ·VaR 值的准确性检验 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 4 同业拆借利率的统计学特征分析 | 第30-38页 |
| ·同业拆借市场简介及样本的选取 | 第30页 |
| ·样本观测值的正态性检验 | 第30-33页 |
| ·SHIBOR 数据的平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·自相关检验 | 第34-36页 |
| ·自回归条件异方差（ARCH）检验 | 第36-38页 |
| 5 基于参数方法的 GARCH 模型的 VaR 方法 | 第38-49页 |
| ·GARCH 族模型的介绍 | 第38-39页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 计算 | 第39-43页 |
| ·基于 GARCH 族模型的残差分布假设 | 第39-40页 |
| ·AR(1)-GARCH(1,1)族模型对 VaR 的估计结果 | 第40-42页 |
| ·GARCH 族模型风险价值 VaR 的回测检验及实证结论 | 第42-43页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟法的 VaR 计算模型 | 第43-49页 |
| ·正态分布下基于蒙特卡洛模拟法的 VaR 计算 | 第43-47页 |
| ·基于 GARCH-MC 的 VaR 计算 | 第47页 |
| ·EGARCH-MC 的 VaR 计算 | 第47-48页 |
| ·t 分布下 GARCH-MC 的 VaR 计算 | 第48页 |
| ·各模型下 VaR 的比较 | 第48-49页 |
| 6 结论及启示 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·启示 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
