| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-10页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9页 |
| ·研究目标、研究内容及研究思路 | 第9-10页 |
| 第二章 我国金融市场利率体系与基准利率 | 第10-15页 |
| ·我国金融市场利率体系 | 第10页 |
| ·利率市场化 | 第10-11页 |
| ·基准利率的定义 | 第11-13页 |
| ·基准利率评价标准 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 Shibor 利率形成机制 | 第15-19页 |
| ·Shibor 的推出 | 第15页 |
| ·Shibor 报价团成员构成情况 | 第15页 |
| ·Shibor 的期限品种 | 第15-16页 |
| ·Shibor 的报价规则 | 第16页 |
| ·Libor 介绍 | 第16-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第四章 Shibor 运行情况 | 第19-25页 |
| ·Shibor 历史运行数据 | 第19-21页 |
| ·Shibor 在金融产品中的运用 | 第21-24页 |
| ·Shibor 在浮息债中的运用 | 第21-22页 |
| ·Shibor 在利率互换中的运用 | 第22-23页 |
| ·Shibor 在远期利率协议中的运用 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第五章 Shibor 与央行货币政策的相关性 | 第25-33页 |
| ·Shibor 与法定存贷款利率的相关性 | 第25-27页 |
| ·一年定存利率调整历史（2007-2011） | 第25-26页 |
| ·一年定存利率与 Shibor1Y 的相关性 | 第26-27页 |
| ·Shibor 与法定存款准备金率的相关性 | 第27-31页 |
| ·存款准备金率历次调整（2007-2011） | 第27-29页 |
| ·Shibor1Y 对一年定存利率的利差与法定存款准备金率之间的相关性 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第六章 Shibor 与主要候选基准利率比较 | 第33-41页 |
| ·全国银行间同业拆借利率(Chibor) | 第33页 |
| ·银行间质押式回购利率 | 第33-34页 |
| ·Shibor 与主要候选基准利率的实证研究 | 第34-40页 |
| ·Shibor，Chibor 和银行间质押式回购利率价格对比 | 第35-36页 |
| ·Shibor，Chibor 和银行间质押式回购利率相关性 | 第36页 |
| ·Shibor，Chibor 及银行间质押式回购利率格兰杰因果关系检验 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附件 | 第46页 |
