同业拆借利率期限结构模型的实证研究--以三个月美元LIBOR利率为例

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-12页
·LIBOR利率	第8页
·研究背景与意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-10页
·研究思路与结构	第10-12页
第二章 理论基础	第12-17页
·检验方法	第12-15页
·参数估计方法	第15-17页
第三章 基于CKLS模型类的实证	第17-31页
·利率数据的统计分析	第17-22页
·CKLS模型的建立	第22-25页
·CKLS+JUMP模型的建立	第25-27页
·CKLS与CKLS+JUMP预测能力的比较	第27-31页
第四章 基于ARCH类模型的实证	第31-42页
·ARCH效应检验	第31-32页
·ARCH类模型	第32-34页
·ARCH类模型的建立和比较	第34-39页
·基于ARCH类最优模型的选择	第39-42页
第五章 基于CKLS类和ARCH类的最优利率模型	第42-46页
·五种模型预测能力的比较	第42-43页
·模型的应用	第43-46页
第六章 结论与研究展望	第46-47页
·主要结论	第46页
·有待进一步研究的问题	第46-47页
参考文献	第47-51页
附录程序	第51-58页
致谢	第58-59页