大用户直接交易金融风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·电力市场化改革的发展 | 第9-10页 |
| ·大用户直接交易简介 | 第10-12页 |
| ·课题研究意义 | 第12-13页 |
| ·课题研究现状 | 第13-15页 |
| ·大用户直接交易的研究现状 | 第13页 |
| ·大用户直接交易的金融风险研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-16页 |
| 第2章 大用户直接交易的金融风险分析 | 第16-22页 |
| ·风险的概述 | 第16-17页 |
| ·风险的基本特征 | 第16-17页 |
| ·风险管理的程序 | 第17页 |
| ·大用户直接交易的金融风险 | 第17-21页 |
| ·金融风险的识别 | 第17-20页 |
| ·金融风险的管理与规避方法 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 现代投资组合理论 | 第22-31页 |
| ·概述 | 第22页 |
| ·MarkowitZ的投资组合模型 | 第22-24页 |
| ·模型简述 | 第22-23页 |
| ·资产组合的有效前沿 | 第23-24页 |
| ·风险的度量 | 第24-30页 |
| ·方差法和半方差法 | 第24-25页 |
| ·VaR度量和CVaR度量 | 第25-28页 |
| ·半绝对离差度量 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 基于半绝对离差的大用户购电成本优化模型 | 第31-46页 |
| ·概述 | 第31页 |
| ·大用户购电组合模型的特殊性 | 第31-32页 |
| ·大用户的交易市场类型 | 第32-33页 |
| ·直接交易市场 | 第32-33页 |
| ·日前现货市场 | 第33页 |
| ·自备电厂 | 第33页 |
| ·基于半绝对离差的大用户购电成本优化模型 | 第33-35页 |
| ·与CVaR传统模型的比较 | 第35-43页 |
| ·基于CVaR的大用户购电成本优化模型 | 第36-37页 |
| ·对比分析 | 第37-43页 |
| ·算例分析 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 考虑可中断合同的购电组合优化模型 | 第46-54页 |
| ·可中断合同 | 第46页 |
| ·模型的改进 | 第46-49页 |
| ·算例分析 | 第49-53页 |
| ·原始数据及条件 | 第49-50页 |
| ·有无可中断合同对大用户购电成本的影响 | 第50-52页 |
| ·可中断合同阀值电价和补偿系数对购电成本的影响 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
