| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 详细摘要 | 第6-9页 |
| Detailed Abstract | 第9-15页 |
| 1 引言 | 第15-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-16页 |
| ·研究现状 | 第16-21页 |
| ·国外学者对铁矿石价格的研究 | 第16-18页 |
| ·国内学者对铁矿石价格的研究 | 第18-20页 |
| ·金融时间序列分析方法介绍 | 第20-21页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第21-23页 |
| 2 我国铁矿石市场发展现状与趋势分析 | 第23-35页 |
| ·我国铁矿石消费与进口 | 第23-26页 |
| ·我国铁矿石消费及进口规模 | 第23-24页 |
| ·我国铁矿石进口价格 | 第24-25页 |
| ·我国铁矿石进口来源 | 第25-26页 |
| ·我国铁矿石市场定价方式 | 第26-31页 |
| ·铁矿石长协市场与现货市场的定价方式比较 | 第26-28页 |
| ·铁矿石市场的指数定价趋势 | 第28-29页 |
| ·国内外主要的铁矿石价格指数发展现状 | 第29-31页 |
| ·我国铁矿石现货交易平台化发展趋势 | 第31-34页 |
| ·我国铁矿石现货交易平台发展现状 | 第31页 |
| ·铁矿石现货交易平台的价值分析 | 第31-32页 |
| ·基于博弈模型的铁矿石现货交易平台化趋势分析 | 第32-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 3 铁矿石现货价格波动基本统计特征 | 第35-51页 |
| ·铁矿石市场现货价格与长协价格波动趋势比较 | 第35-37页 |
| ·铁矿石市场现货价格日收益率序列的构建 | 第37-40页 |
| ·时间序列数据选取条件 | 第37页 |
| ·铁矿石市场现货价格数据的采集 | 第37-38页 |
| ·铁矿石市场现货价格日收益率计算 | 第38-40页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率序列统计特征分析 | 第40-49页 |
| ·基本统计量分析 | 第40-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42-44页 |
| ·自相关检验 | 第44-48页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率序列AR(p)模型 | 第48-49页 |
| 小结 | 第49-51页 |
| 4. 铁矿石现货价格波动分形特征分析 | 第51-65页 |
| ·铁矿石现货市场分形特征理论分析 | 第51-55页 |
| ·铁矿石现货市场的非有效性 | 第51-52页 |
| ·分形市场理论与有效市场理论的比较 | 第52页 |
| ·分形市场的R/S分析 | 第52-54页 |
| ·分形市场平均周期的确定 | 第54-55页 |
| ·铁矿石现货价格波动分形特征实证研究 | 第55-62页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率R/S散点图分析 | 第55-57页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率Hurst指数的估计 | 第57-62页 |
| ·结论分析与政策建议 | 第62-63页 |
| 小结 | 第63-65页 |
| 5 铁矿石现货价格波动持续性与杠杆效应分析 | 第65-85页 |
| ·铁矿石现货价格波动持续性与杠杆效应分析模型 | 第65-68页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第65-66页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第66-67页 |
| ·非对称条件异方差模型 | 第67-68页 |
| ·铁矿石现货价格波动持续性实证分析 | 第68-76页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率ARCH效应检验 | 第68-69页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率GARCH模型参数估计 | 第69-71页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率GARCH模型的诊断检验 | 第71-73页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率GARCH模型参数分析 | 第73-74页 |
| ·铁矿石现货价格波动时变特征分析 | 第74-76页 |
| ·铁矿石现货价格波动的杠杆效应分析 | 第76-82页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率EGARCH模型的应用 | 第76-78页 |
| ·铁矿石现货价格日收益率TGARCH模型的应用 | 第78-81页 |
| ·铁矿石现货价格波动杠杆效应分析 | 第81-82页 |
| ·模型评价与政策建议 | 第82-83页 |
| 小结 | 第83-85页 |
| 6 国产铁矿石与进口铁矿石现货价格波动关联性分析 | 第85-99页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石市场竞争能力比较 | 第85-90页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石资源禀赋比较 | 第85-87页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石开发利用水平比较 | 第87-89页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石成本及价格比较 | 第89-90页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石现货价格波动关联性分析模型 | 第90-92页 |
| ·向量自同归模型基本原理 | 第90-91页 |
| ·脉冲响应函数 | 第91页 |
| ·方差分解 | 第91-92页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第92页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石现货价格波动关联性实证分析 | 第92-97页 |
| ·建立国产粉矿价格与进口粉矿价格VAR模型 | 第92-94页 |
| ·国产铁矿石与进口铁矿石现货价格因果关系检验 | 第94-95页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第95-97页 |
| ·结论分析与政策建议 | 第97-98页 |
| 小结 | 第98-99页 |
| 7. 结论与展望 | 第99-101页 |
| ·主要研究结论 | 第99-100页 |
| ·创新点 | 第100页 |
| ·展望 | 第100-101页 |
| 参考文献 | 第101-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |
| 作者简介 | 第107页 |