| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述及评价 | 第11-16页 |
| ·国外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·文献评价 | 第15-16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 主要波动性理论和模型 | 第19-28页 |
| ·单变量 GARCH 族模型 | 第19-20页 |
| ·GARCH 模型 | 第19页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第19-20页 |
| ·TARCH 模型 | 第20页 |
| ·EGARCH 模型 | 第20页 |
| ·动态条件相关多元 GARCH 模型及检验 | 第20-22页 |
| ·动态条件相关多元 GARCH 模型 | 第20-22页 |
| ·动态相关系数的检验 | 第22页 |
| ·分形理论及 R/S 分析方法 | 第22-27页 |
| ·分形理论 | 第22-23页 |
| ·经典 R/S 分析方法 | 第23-26页 |
| ·修正 R/S 分析方法 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国开放式基金市场收益率的基本统计特征 | 第28-35页 |
| ·样本选取 | 第28页 |
| ·基本统计量 | 第28-30页 |
| ·正态性检验 | 第30-31页 |
| ·独立性检验 | 第31-32页 |
| ·相关性检验 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 我国开放式基金市场收益率波动特征的实证分析 | 第35-52页 |
| ·基于单变量 GARCH 族模型的波动特征分析 | 第35-42页 |
| ·波动聚集性特征 | 第35-39页 |
| ·波动与收益的关系特征 | 第39-40页 |
| ·波动非对称性特征 | 第40-41页 |
| ·本节小结 | 第41-42页 |
| ·我国开放式基金市场与股票市场波动的动态相关性分析 | 第42-48页 |
| ·沪深股市基本统计分析 | 第42-44页 |
| ·DCC—MVGARCH 模型估计及检验 | 第44-45页 |
| ·动态相关系数分析 | 第45-47页 |
| ·本节小结 | 第47-48页 |
| ·我国开放式基金市场的分形特征分析 | 第48-52页 |
| ·基于修正 R/S 方法的分形特征分析 | 第48-50页 |
| ·Hurst 指数的显著性检验 | 第50-51页 |
| ·本节小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结论和建议 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·建议 | 第53-54页 |
| ·关于开放式基金监管者的建议 | 第53页 |
| ·关于开放式基金管理者的建议 | 第53-54页 |
| ·关于开放式基金投资者的建议 | 第54页 |
| ·不足之处 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 作者简介 | 第61页 |