| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-32页 |
| ·引言 | 第11-13页 |
| ·基本概念与研究范畴 | 第13-14页 |
| ·内外部联系 | 第13页 |
| ·价格发现 | 第13-14页 |
| ·风险管理 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-28页 |
| ·石油期货价格与现货价格的协整关系 | 第15-17页 |
| ·石油价格与天然气价格的协整关系 | 第17-18页 |
| ·石油市场与股票市场的关系 | 第18-19页 |
| ·石油市场与美元市场的关系 | 第19-20页 |
| ·石油期货市场的价格发现功能 | 第20-21页 |
| ·石油市场的风险测度 | 第21-24页 |
| ·石油市场的风险对冲 | 第24-26页 |
| ·现有研究评述 | 第26-28页 |
| ·问题的提出 | 第28-30页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第30-32页 |
| 第二章 石油市场的内外部联系：价格、收益率与分位数 | 第32-65页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·次贷危机影响下石油期货价格与现货价格的协整关系 | 第33-39页 |
| ·随机单位根与随机协整 | 第34-36页 |
| ·数据说明 | 第36-37页 |
| ·实证结果及分析 | 第37-39页 |
| ·石油价格与天然气价格的非线性协整关系及其影响因素 | 第39-49页 |
| ·非线性协整检验方法 | 第40-43页 |
| ·数据说明 | 第43-44页 |
| ·实证结果及分析 | 第44-49页 |
| ·交互作用模式下油价变动对股票市场的影响 | 第49-56页 |
| ·异方差识别法 | 第50-54页 |
| ·数据说明 | 第54-55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-56页 |
| ·石油市场与美元市场的极端风险溢出效应 | 第56-63页 |
| ·CAViaR 模型与风险的 Granger 因果关系检验方法 | 第57-59页 |
| ·数据说明 | 第59-61页 |
| ·实证结果与分析 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第三章 石油期货市场的价格发现功能：变化特征与影响机理 | 第65-77页 |
| ·引言 | 第65-66页 |
| ·机制转换协整检验与价格发现贡献 | 第66-69页 |
| ·改进的机制转换协整检验 | 第67-68页 |
| ·永久短暂模型与价格发现贡献 | 第68-69页 |
| ·数据说明 | 第69-70页 |
| ·石油期货市场价格发现功能的变化特征 | 第70-74页 |
| ·机制转换协整检验结果 | 第71-72页 |
| ·VECM 模型与价格发现贡献 | 第72-74页 |
| ·价格发现功能变化的影响机理 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第四章 石油市场的风险测度：CAViaR 模型的发展与应用 | 第77-104页 |
| ·引言 | 第77-78页 |
| ·基于贝叶斯 CAViaR 模型的油价风险分析 | 第78-95页 |
| ·CAViaR 模型与贝叶斯 CAViaR 模型 | 第79-84页 |
| ·数据说明 | 第84-85页 |
| ·实证结果及分析 | 第85-95页 |
| ·石油期货收益率的分位数建模及其影响因素分析 | 第95-102页 |
| ·模型与方法 | 第96-97页 |
| ·数据说明 | 第97-98页 |
| ·实证结果与分析 | 第98-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第五章 石油期货对冲比率的模型选择：交互作用与模型风险 | 第104-128页 |
| ·引言 | 第104-105页 |
| ·交互作用模式下 OLS 对冲比率的估计偏误 | 第105-113页 |
| ·OLS 对冲比率 | 第105-106页 |
| ·交互作用与 OLS 对冲比率的估计偏误 | 第106-107页 |
| ·反馈效应检验 | 第107-109页 |
| ·数据说明 | 第109-112页 |
| ·实证结果及分析 | 第112-113页 |
| ·结构 BEKK 模型与石油期货对冲比率 | 第113-118页 |
| ·结构 BEKK 模型 | 第113-115页 |
| ·数据说明 | 第115-116页 |
| ·实证结果及分析 | 第116-118页 |
| ·石油期货对冲比率的模型选择 | 第118-126页 |
| ·对冲比率与对冲绩效 | 第119-120页 |
| ·数据说明 | 第120-121页 |
| ·实证结果及分析 | 第121-126页 |
| ·本章小结 | 第126-128页 |
| 第六章 总结与展望 | 第128-132页 |
| ·全文总结与创新点 | 第128-131页 |
| ·研究展望 | 第131-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-146页 |
| 附录 | 第146-153页 |
| 简历 | 第153-154页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第154-156页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第156-157页 |
