资本账户开放进程中股票市场收益率溢出效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究的背景及目的 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·股票市场收益率溢出效应理论文献综述 | 第13-14页 |
| ·股票市场收益率溢出效应检验方法文献综述 | 第14-17页 |
| ·论文的内容框架、研究方法及创新 | 第17-18页 |
| ·本文结构及研究内容 | 第17页 |
| ·本文特色和主要创新 | 第17-18页 |
| 第2章 股票市场收益率溢出效应传递的理论基础 | 第18-27页 |
| ·资本账户开放测度方法 | 第18-20页 |
| ·基于法规的衡量方法 | 第18-19页 |
| ·基于经济指标的衡量方法 | 第19-20页 |
| ·股票市场收益率溢出效应理论 | 第20-22页 |
| ·基本面渠道 | 第20-21页 |
| ·资金面渠道 | 第21-22页 |
| ·投资者驱动 | 第22页 |
| ·股票市场收益率溢出效应检验和估计方法 | 第22-27页 |
| ·单位根检验 | 第22-23页 |
| ·协整关系及其检验 | 第23-24页 |
| ·Granger 因果检验 | 第24-25页 |
| ·脉冲响应函数 | 第25页 |
| ·方差分解 | 第25-27页 |
| 第3章 资本账户开放测度及对股票市场的影响 | 第27-36页 |
| ·全球主要经济体资本账户开放现状 | 第27-29页 |
| ·我国资本账户开放测度与研究阶段的划分 | 第29-31页 |
| ·中国资本账户开放进程对股票市场的影响 | 第31-36页 |
| ·人民币汇率改革对于股票市场的影响机制 | 第31-32页 |
| ·QFII 制度对于股票市场的影响机制 | 第32-34页 |
| ·QDII 制度对于股票市场的影响机制 | 第34-36页 |
| 第4章 股票市场收益率溢出效应实证研究 | 第36-48页 |
| ·数据来源及处理 | 第36页 |
| ·总体特征描述 | 第36-37页 |
| ·相关性分析 | 第37-38页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第39-40页 |
| ·Granger 因果检验 | 第40-43页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第43-48页 |
| 第5章 研究结论和政策建议 | 第48-53页 |
| ·研究结论 | 第48-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| ·结束语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
