商业银行利率风险评估系统研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·相关概念界定 | 第13-14页 |
| ·利率风险 | 第13页 |
| ·资产与负债收益率 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14页 |
| ·研究内容方法与创新点 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·主要创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行利率风险评估的理论基础 | 第17-20页 |
| ·商业银行利率风险的主要来源分析 | 第17-18页 |
| ·商业银行利率风险评估系统设计的原理分析 | 第18-19页 |
| ·商业银行利率风险评估的方法选择 | 第19-20页 |
| ·缺口收益分析 | 第19页 |
| ·久期价值分析 | 第19-20页 |
| 第3章 商业银行利率风险评估系统设计 | 第20-28页 |
| ·利率风险评估系统框架设计 | 第20-22页 |
| ·总体框架设计 | 第20-21页 |
| ·利率风险测算流程设计 | 第21-22页 |
| ·利率变化对净利息收入的影响测算模块技术实现 | 第22-25页 |
| ·利率重定价区间选择 | 第22-23页 |
| ·利率敏感性缺口测算 | 第23-24页 |
| ·利率变化对净利息收入的影响测算 | 第24-25页 |
| ·利率变化对经济价值的影响测算模块技术实现 | 第25-27页 |
| ·利率重定价区间选择 | 第25页 |
| ·利率敏感性缺口测算 | 第25-26页 |
| ·利率变化对经济价值的影响测算 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 商业银行利率风险评估系统实现 | 第28-39页 |
| ·利率风险评估指标体系构建 | 第28-32页 |
| ·生息资产 | 第29页 |
| ·付息负债 | 第29-30页 |
| ·表外业务 | 第30-32页 |
| ·利率风险评估样本选择与情景模拟 | 第32-33页 |
| ·样本选择 | 第32页 |
| ·情景模拟 | 第32-33页 |
| ·基于缺口收益分析的利率风险评估实现 | 第33-37页 |
| ·利率敏感性缺口测算 | 第33-34页 |
| ·利率变化对净利息收入的影响评估 | 第34-37页 |
| ·基于久期价值分析的利率风险评估实现 | 第37-38页 |
| ·利率敏感性缺口测算 | 第37页 |
| ·利率变化对经济价值的影响评估 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-48页 |
