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创业板与主板联动性、波动性及风险分析实证研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪言第11-18页
   ·研究背景与意义第11-12页
   ·金融市场风险概念第12-13页
   ·国内外研究现状第13-16页
     ·国外研究现状第13-14页
     ·国内研究现状第14-16页
   ·论文主要内容第16-17页
   ·论文的主要创新点第17-18页
第二章 联动性与波动性模型第18-36页
   ·单位根检验第18-22页
     ·时间序列数据的平稳性第18页
     ·平稳性的单位根检验第18-21页
       ·DF 检验第19-20页
       ·ADF 检验第20-21页
     ·协整分析第21页
     ·格兰杰因果检验第21-22页
   ·分布滞后模型----VAR 模型第22-27页
     ·滞后期数的确定第23-24页
       ·LR 检验统计量第23-24页
       ·FPE(最终预测误差)第24页
       ·信息准则第24页
     ·脉冲响应函数第24-26页
     ·方差分解分析第26-27页
   ·GRACH 类模型介绍第27-32页
     ·股市收益率的几种分布函数第28-29页
     ·GARCH 类模型介绍第29-32页
       ·GARCH 模型第29-31页
       ·TARCH 模型第31页
       ·EGARCH 模型第31-32页
       ·PARCH 模型第32页
   ·VAR 方法第32-36页
     ·VaR 方法的定义第32-33页
     ·VaR 的性质第33-34页
     ·VaR 的特点第34页
     ·VaR 的检验第34-36页
第三章 创业板市场和主板市场的联动性分析第36-47页
   ·样本的选择及数据处理第36页
   ·对数收益率序列基本统计特征第36-38页
   ·平稳性检验第38页
   ·协整分析第38-39页
   ·格兰杰因果关系分析第39-40页
   ·VAR 模型分析第40-47页
     ·滞后期数的确定及参数估计结果第40-42页
     ·脉冲响应函数分析结果第42-44页
     ·方差分解分析结果第44-47页
第四章 基于 GARCH 类模型的创业板指波动性研究第47-53页
   ·创业板指数对数收益率的异方差性检验第47-49页
   ·GARCH 类模型的参数估计第49-53页
第五章 基于 GARCH 类模型的创业板指风险度量模型第53-58页
   ·创业板指数的风险度量模型---GARCH-VaR 模型第53页
   ·创业板指数的风险度量模型实证分析第53-58页
第六章 结语第58-62页
   ·创业板市场和主板市场的联动性分析第58-59页
   ·基于 GARCH 类模型的创业板市场波动性分析第59-60页
   ·创业板市场在各种波动性模型下计算的 VAR 值比较第60-61页
   ·论文的不足及需要进一步研究的问题第61-62页
参考文献第62-65页
在校期间发表学术论文及研究成果第65-66页
致谢第66页

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