| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪言 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·金融市场风险概念 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·论文主要内容 | 第16-17页 |
| ·论文的主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 联动性与波动性模型 | 第18-36页 |
| ·单位根检验 | 第18-22页 |
| ·时间序列数据的平稳性 | 第18页 |
| ·平稳性的单位根检验 | 第18-21页 |
| ·DF 检验 | 第19-20页 |
| ·ADF 检验 | 第20-21页 |
| ·协整分析 | 第21页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第21-22页 |
| ·分布滞后模型----VAR 模型 | 第22-27页 |
| ·滞后期数的确定 | 第23-24页 |
| ·LR 检验统计量 | 第23-24页 |
| ·FPE（最终预测误差） | 第24页 |
| ·信息准则 | 第24页 |
| ·脉冲响应函数 | 第24-26页 |
| ·方差分解分析 | 第26-27页 |
| ·GRACH 类模型介绍 | 第27-32页 |
| ·股市收益率的几种分布函数 | 第28-29页 |
| ·GARCH 类模型介绍 | 第29-32页 |
| ·GARCH 模型 | 第29-31页 |
| ·TARCH 模型 | 第31页 |
| ·EGARCH 模型 | 第31-32页 |
| ·PARCH 模型 | 第32页 |
| ·VAR 方法 | 第32-36页 |
| ·VaR 方法的定义 | 第32-33页 |
| ·VaR 的性质 | 第33-34页 |
| ·VaR 的特点 | 第34页 |
| ·VaR 的检验 | 第34-36页 |
| 第三章 创业板市场和主板市场的联动性分析 | 第36-47页 |
| ·样本的选择及数据处理 | 第36页 |
| ·对数收益率序列基本统计特征 | 第36-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·协整分析 | 第38-39页 |
| ·格兰杰因果关系分析 | 第39-40页 |
| ·VAR 模型分析 | 第40-47页 |
| ·滞后期数的确定及参数估计结果 | 第40-42页 |
| ·脉冲响应函数分析结果 | 第42-44页 |
| ·方差分解分析结果 | 第44-47页 |
| 第四章 基于 GARCH 类模型的创业板指波动性研究 | 第47-53页 |
| ·创业板指数对数收益率的异方差性检验 | 第47-49页 |
| ·GARCH 类模型的参数估计 | 第49-53页 |
| 第五章 基于 GARCH 类模型的创业板指风险度量模型 | 第53-58页 |
| ·创业板指数的风险度量模型---GARCH-VaR 模型 | 第53页 |
| ·创业板指数的风险度量模型实证分析 | 第53-58页 |
| 第六章 结语 | 第58-62页 |
| ·创业板市场和主板市场的联动性分析 | 第58-59页 |
| ·基于 GARCH 类模型的创业板市场波动性分析 | 第59-60页 |
| ·创业板市场在各种波动性模型下计算的 VAR 值比较 | 第60-61页 |
| ·论文的不足及需要进一步研究的问题 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 在校期间发表学术论文及研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
