| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·研究内容和创新点 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| ·本文的逻辑框架 | 第17-19页 |
| 第二章 主权信用评级的概念及相关理论 | 第19-25页 |
| ·主权信用评级的概念 | 第19-21页 |
| ·主权信用评级 | 第19-20页 |
| ·主权信用评级的分类 | 第20-21页 |
| ·评级机构与评级方法 | 第21-23页 |
| ·标准普尔评级法 | 第21页 |
| ·穆迪评级法 | 第21-22页 |
| ·惠誉国际评级法 | 第22页 |
| ·大公国际评级法 | 第22-23页 |
| ·主权信用评级的相关理论 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 主权信用评级下调对东道国资本市场的冲击风险 | 第25-43页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·主权信用评级变动对东道国国际资本的冲击 | 第26-31页 |
| ·变量及数据选取 | 第26-28页 |
| ·变量相关性分析 | 第28-29页 |
| ·实证模型 | 第29-30页 |
| ·冲击风险分析 | 第30-31页 |
| ·稳健性分析 | 第31页 |
| ·主权信用评级变动对东道国国内资本市场的冲击 | 第31-42页 |
| ·主权信用评级变动对股票市场的冲击风险 | 第31-35页 |
| ·主权信用评级变动对债券市场的冲击风险 | 第35-38页 |
| ·主权信用评级对信贷市场的冲击风险 | 第38-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 主权信用评级的影响因素及长短期效应检验 | 第43-51页 |
| ·主要影响因素挖掘 | 第43-45页 |
| ·主权信用评级的影响因素 | 第43-44页 |
| ·影响因素挖掘模型 | 第44-45页 |
| ·主要影响因素挖掘结果 | 第45页 |
| ·影响因素的长短期效应检验 | 第45-49页 |
| ·基于面板 Probit 的检验模型 | 第46-47页 |
| ·长短期效应分析 | 第47-49页 |
| ·结论及建议 | 第49-51页 |
| 第五章 主权信用评级下调的预警分析及风险防范 | 第51-59页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·预警指标及模型选取 | 第52-53页 |
| ·风险预警指标 | 第52页 |
| ·面板 Logit 模型 | 第52-53页 |
| ·基于面板 Logit 模型的预警分析 | 第53-57页 |
| ·模型估计结果 | 第53-54页 |
| ·预警效果 | 第54-57页 |
| ·结论及风险防范 | 第57-59页 |
| 第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
| ·全文总结 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |