| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| ·不确定结果的评价标准 | 第13-16页 |
| ·在期望效用最大化标准下的最优投资 | 第16-21页 |
| ·基本假定 | 第16-17页 |
| ·模型及优化 | 第17-19页 |
| ·确定性系数 | 第19-21页 |
| ·主要研究内容及创新点 | 第21-24页 |
| 第二章 损失厌恶投资者的动态投资组合选择 | 第24-58页 |
| ·完全市场下考虑财富约束的投资组合选择 | 第25-41页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·基本假定 | 第26-28页 |
| ·财富非负限制的模型及优化 | 第28-33页 |
| ·财富有基准下限限制的模型及优化 | 第33-35页 |
| ·最优投资策略 | 第35-40页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| ·不完全市场下的动态投资组合选择 | 第41-49页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·基本假定 | 第41-42页 |
| ·不完全市场转换为完全市场 | 第42-44页 |
| ·最优化 | 第44-47页 |
| ·具体例子 | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·跳扩散市场下的动态投资组合选择 | 第49-58页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·基本假定 | 第49-50页 |
| ·模型及优化 | 第50-54页 |
| ·具体例子 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第三章 秩相依效用理论下考虑VaR约束的投资组合选择 | 第58-72页 |
| ·引言 | 第58-59页 |
| ·模型 | 第59-70页 |
| ·基本假定 | 第59-60页 |
| ·优化目标 | 第60-62页 |
| ·模型求解 | 第62-68页 |
| ·具体例子 | 第68-70页 |
| ·结论 | 第70-72页 |
| 第四章 标的为不可交易资产的动态期权定价与交易策略 | 第72-86页 |
| ·引言 | 第72-74页 |
| ·模型 | 第74-79页 |
| ·基本假定 | 第74-76页 |
| ·动态均衡价格和最优投资 | 第76-79页 |
| ·解的性质与概率表示 | 第79-84页 |
| ·解的性质 | 第79-82页 |
| ·解的表示 | 第82-84页 |
| ·结论 | 第84-86页 |
| 第五章 总结与展望 | 第86-88页 |
| ·全文总结 | 第86页 |
| ·研究展望 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-96页 |
| 致谢 | 第96-98页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第98页 |