| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题的背景 | 第8-9页 |
| 第二节 选题的意义 | 第9-11页 |
| 第三节 本文的结构框架和研究方法 | 第11-13页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-25页 |
| 第一节 VaR的产生和应用 | 第14-17页 |
| 第二节 一致性风险度量 | 第17-20页 |
| 第三节 VaR和 ES的比较 | 第20-23页 |
| 第四节 其它风险度量 | 第23-25页 |
| 第三章 VaR和 ES的监管资本计量合理性比较 | 第25-42页 |
| 第一节 风险度量与监管资本计量 | 第25-27页 |
| 第二节 合理风险度量的性质—标准1 | 第27-31页 |
| 第三节 VaR和 ES的监管资本计量合理性比较 | 第31-41页 |
| 第四节 小结 | 第41-42页 |
| 第四章 WT风险度量、谱风险度量和新风险度量及其性质比较 | 第42-63页 |
| 第一节 失真的WT风险度量及其性质 | 第42-46页 |
| 第二节 一致性的谱风险度量及其性质 | 第46-49页 |
| 第三节 基于接受域的新风险度量及其性质 | 第49-53页 |
| 第四节 合理风险度量的性质—标准2 | 第53-54页 |
| 第五节 VaR、ES、WT、谱和新风险度量在标准2下的比较 | 第54-63页 |
| 第五章 结论、建议与展望 | 第63-68页 |
| 第一节 合理风险度量的判断标准和最优选择 | 第63-64页 |
| 第二节 基于我国国情的模型建议 | 第64-67页 |
| 第三节 展望—可进一步研究的问题 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |