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SPDE的平稳解以及无穷区间上的倒向重随机微分方程

中文部分第1-122页
 中文摘要第7-14页
 英文摘要第14-22页
 第一章 引言第22-26页
 第二章 SPDE和BDSDE之间的平稳解的对应第26-43页
  §2.1 广泛范数下的广泛的BDSDE第26-30页
  §2.2 由完善化程序得到的BDSDE的平稳解第30-34页
  §2.3 将平稳性质由BDSDE转移到对应的SPDE第34-43页
   §2.3.1 SPDE弱解的定义以及对应的取值于L_ρ~2(R~d;R~1)(?)L_ρ~2(R~d;R~d)空间的BDSDE第34-37页
   §2.3.2 推广的等价范数准则第37-38页
   §2.3.3 第三章中的条件,例子和主要结果第38-40页
   §2.3.4 平稳弱解第40-43页
 第三章 SPDE的平稳弱解第43-73页
  §3.1 有限区间上的BDSDE第43-56页
   §3.1.1 条件,定义和主要结果第43-44页
   §3.1.2 置换定理第44-48页
   §3.1.3 主要结果的证明第48-56页
  §3.2 对应的SPDE第56-62页
   §3.2.1 有限维噪声驱动的SPDE的弱解以及Bally和Matoussi方法的简介第56-59页
   §3.2.2 无穷维噪声驱动的SPDE的解的存在唯一性第59-62页
  §3.3 无穷区间上的BDSDE第62-68页
  §3.4 SPDE的解对时间变量的连续性第68-73页
 第四章 非Lipschitz条件第73-98页
  §4.1 条件,例子和主要结果第73-74页
  §4.2 有限区间上的BDSDE以及对应的SPDE第74-94页
   §4.2.1 条件和主要结果第74-76页
   §4.2.2 有限维噪声驱动的BDSDE的解的存在唯一性第76-86页
   §4.2.3 无穷维噪声驱动的BDSDE的解的存在唯一性第86-89页
   §4.2.4 对应的SPDE第89-94页
  §4.3 无穷区间上的BDSDE第94-98页
 第五章 SPDE的平稳随机粘性解第98-114页
  §5.1 Doss-Sussmann变换以及SPDE随机粘性解的定义第98-101页
  §5.2 无穷区间上的BDSDE第101-109页
   §5.2.1 简介Pardoux和Peng关于有限区间上的BDSDE的工作第101-102页
   §5.2.2 无穷区间上的BDSDE的解的存在唯一性第102-109页
  §5.3 SPDE的解对空间变量和时间变量的连续性以及平稳随机粘性解第109-114页
   §5.3.1 对应的BDSDE的解的连续性第109-112页
   §5.3.2 对应的SPDE的平稳随机粘性解第112-114页
 参考文献第114-118页
 个人简介第118-119页
 致谢第119-121页
 学位论文评阅及答辩情况表第121-122页
英文部分第122-249页
 Chinese Abstract第128-135页
 English Abstract第135-143页
 1 Introduction第143-148页
 2 The Correspondence Between Stationary Solutions of SPDEs and BDSDEs第148-167页
  §2.1 General BDSDEs with General Norm第148-152页
  §2.2 Stationary Solutions Of BDSDEs Derived by Perfection Procedure第152-157页
  §2.3 Transferring the Stationarity from BDSDEs to the Corresponding SPDEs第157-167页
   §2.3.1 Definition for weak solutions of SPDEs and the corresponding L_ρ~2(R~d;R~1)(?)L_ρ~2(R~d;R~d)valued BDSDEs第157-160页
   §2.3.2 Generalized equivalence of norm principle第160-161页
   §2.3.3 Conditions,examples and main results in Chapter 3第161-164页
   §2.3.4 Stationary weak solution第164-167页
 3 Stationary Weak Solutions of SPDEs第167-198页
  §3.1 Finite Horizon BDSDEs第167-180页
   §3.1.1 Conditions,definition and main result第167-169页
   §3.1.2 Substitution theorem第169-173页
   §3.1.3 The proof of main result第173-180页
  §3.2 The Corresponding SPDEs第180-187页
   §3.2.1 Weak solutions of SPDEs with finite dimensional noise and introduction of Bally and Matoussi's idea第180-184页
   §3.2.2 Existence and uniqueness of solutions of SPDEs with infinite dimensional noise第184-187页
  §3.3 Infinite Horizon BDSDEs第187-193页
  §3.4 Time Continuity of Solutions of SPDEs第193-198页
 4 Non-Lipschitz Condition第198-224页
  §4.1 Conditions,Examples and Main Results第198-200页
  §4.2 Finite Horizon BDSDEs and the Corresponding SPDEs第200-221页
   §4.2.1 Conditions and main results第200-201页
   §4.2.2 Existence and uniqueness of solutions of BDSDEs with finite dimensional noise第201-212页
   §4.2.3 Existence and uniqueness of solutions of BDSDEs with infinite dimensional noise第212-215页
   §4.2.4 The corresponding SPDEs第215-221页
  §4.3 Infinite Horizon BDSDEs第221-224页
 5 Stationary Stochastic Viscosity Solutions of SPDEs第224-241页
  §5.1 Doss-Sussmann Transformation and Definition for Stochastic Viscosity Solution of SPDE第224-227页
  §5.2 Infinite Horizon BDSDEs第227-236页
   §5.2.1 Introduction of Pardoux and Peng's work for finite horizon BDSDEs第227-229页
   §5.2.2 Existence and uniqueness of solutions of infinite horizon BDSDEs第229-236页
  §5.3 Space and Time Continuity of Solutions of SPDEs and Stationary Stochastic Viscosity Solution第236-241页
   §5.3.1 Continuity of solutions of the corresponding BDSDEs第236-239页
   §5.3.2 Stationary stochastic viscosity solution of the corresponding SPDE第239-241页
 Bibliography第241-246页
 CURRICULUM VITAE第246-247页
 致谢第247-249页
 学位论文评阅及答辩情况表第249页

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