基于APT模型的我国开放式基金业绩评价
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的及意义 | 第10-12页 |
| ·研究的目的 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-22页 |
| ·国外研究综述 | 第12-20页 |
| ·国内研究综述 | 第20-22页 |
| ·本文研究内容 | 第22-23页 |
| 第2章 我国开放式基金及其业绩评价发展状况分析 | 第23-34页 |
| ·我国开放式基金发展情况概述 | 第23-29页 |
| ·开放式基金的含义 | 第23页 |
| ·开放式基金的特征 | 第23-25页 |
| ·我国开放式基金发展的现状 | 第25-27页 |
| ·开放式基金的风险 | 第27-29页 |
| ·开放式基金在我国发展的必然性与局限性 | 第29-31页 |
| ·开放式基金发展的必然性 | 第29-30页 |
| ·开放式基金发展的局限性 | 第30-31页 |
| ·我国开放式基金业绩评价的必要性 | 第31-33页 |
| ·本章小节 | 第33-34页 |
| 第3章 开放式基金绩效评价方法研究 | 第34-49页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第34-36页 |
| ·CAPM的假设 | 第34页 |
| ·CAPM模型 | 第34-35页 |
| ·CAPM模型评价的局限性 | 第35-36页 |
| ·套利定价模型(APT) | 第36-41页 |
| ·套利与均衡 | 第37页 |
| ·APT理论的假设 | 第37-38页 |
| ·APT模型 | 第38-40页 |
| ·APT与CAPM的对比 | 第40-41页 |
| ·APT理论下的詹森、TM和HM模型 | 第41-48页 |
| ·詹森模型 | 第41-42页 |
| ·TM模型 | 第42-45页 |
| ·HM模型 | 第45-46页 |
| ·三种模型的比较 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 基于詹森、TM、HM模型的实证分析 | 第49-61页 |
| ·实证研究总体设计 | 第49-51页 |
| ·样本选择问题 | 第49-50页 |
| ·基准组合选择问题 | 第50-51页 |
| ·无风险利率选择问题 | 第51页 |
| ·模型数据实证分析 | 第51-57页 |
| ·詹森模型下的实证分析 | 第53-54页 |
| ·TM模型下的实证分析 | 第54-56页 |
| ·HM模型下的实证分析 | 第56-57页 |
| ·业绩评价的一致性检验 | 第57-58页 |
| ·对我国开放式基金发展的相关政策建议 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
