| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 文献综述 | 第7-9页 |
| 第1章 总论 | 第9-11页 |
| ·研究的问题和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的主要内容和结构 | 第10页 |
| ·研究的方法 | 第10-11页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理的理论基础 | 第11-16页 |
| ·商业银行信用风险的观念和特征 | 第11-13页 |
| ·信用风险的概念 | 第11页 |
| ·信用风险的特征 | 第11-13页 |
| ·信用模型的演进 | 第13-16页 |
| ·传统模型 | 第13-15页 |
| ·现代模型 | 第15-16页 |
| 第3章 基于VaR的信用风险量化模型 | 第16-26页 |
| ·VaR方法的基本理论 | 第16-19页 |
| ·VaR的原理 | 第16-17页 |
| ·VaR的计算方法 | 第17-19页 |
| ·基于VaR的信用风险量化模型 | 第19-23页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第19-20页 |
| ·KMV模型 | 第20-21页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第21-23页 |
| ·信用风险模型的特征和比较分析 | 第23-26页 |
| ·信用风险模型的主要特征 | 第23-24页 |
| ·信用风险模型的比较 | 第24-26页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险量化的研究 | 第26-38页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行信用风险量化的方法 | 第27-29页 |
| ·我国商业银行应用现代信用风险量化方法的可行性 | 第29-30页 |
| ·CreditMetrics模型在我国商业银行风险量化的可行性 | 第30-31页 |
| ·CreditMetrics模型的信用风险量化分析 | 第31-36页 |
| ·单笔贷款的信用风险度量 | 第31-35页 |
| ·贷款组合信用风险情况的计算 | 第35-36页 |
| ·改造的CreditMetrics模型 | 第36-38页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第38-41页 |
| ·研究结论 | 第38页 |
| ·政策建议 | 第38-40页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第40-41页 |
| 主要参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44页 |