| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 期权定价的理论与方法 | 第8-15页 |
| 第一节 Black-Scholes公式的发展简介 | 第8-9页 |
| 第二节 期权定价的主要方法 | 第9-11页 |
| 第三节 两种多资产情形的资产处理方法 | 第11-15页 |
| 第二章 多资产欧式期权的定价 | 第15-19页 |
| 第一节 第一种资产情形的多资产欧式期权的定价与推广 | 第15-17页 |
| 第二节 第二种资产情形的多资产欧式期权定价问题 | 第17-19页 |
| 第三章 多资产新型期权的定价 | 第19-48页 |
| 第一节 新型期权情况简介 | 第19-24页 |
| 第二节 基于第一种资产情形的多资产新型期权的定价 | 第24-36页 |
| 第三节 基于第二种资产情形的多资产新型期权的定价 | 第36-48页 |
| 第四章 多资产期权的信用风险定价 | 第48-62页 |
| 第一节 信用风险定价研究方法简介 | 第48-49页 |
| 第二节 多资产期权的信用风险定价 | 第49-55页 |
| 第三节 不确定负债的多资产期权的信用风险定价 | 第55-62页 |
| 第五章 总结 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |