市场分割条件下股票价格差异研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及问题提出 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容、结构与研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-15页 |
| 2 股票市场分割的理论及其应用 | 第15-34页 |
| ·市场分割的来源和类型 | 第15-17页 |
| ·股票市场分割的研究方法和模型 | 第17-29页 |
| ·资产定价模型方法 | 第17-23页 |
| ·事件分析方法 | 第23-26页 |
| ·信息流动性方法 | 第26-29页 |
| ·市场分割存在性的经验研究述评 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 3 中国股票市场分割性的检验 | 第34-62页 |
| ·中国股票市场分割的历史背景及现状 | 第34-38页 |
| ·混合-面板GARCH 模型 | 第38-45页 |
| ·混合-面板GARCH 模型 | 第38-40页 |
| ·“溢出效应”模型 | 第40-45页 |
| ·A 股和B 股市场之间的分割性实证检验 | 第45-54页 |
| ·数据和变量描述 | 第45-49页 |
| ·实证分析 | 第49-54页 |
| ·A 股和H 股市场的一体化—分割性实证检验 | 第54-61页 |
| ·数据和变量描述 | 第54-56页 |
| ·实证分析 | 第56-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 4 首日抑价率差异研究 | 第62-84页 |
| ·首日抑价理论和经验研究综述 | 第62-68页 |
| ·理论研究综述 | 第62-66页 |
| ·关于中国股票市场首日抑价率的研究综述 | 第66-68页 |
| ·数据和变量描述 | 第68-78页 |
| ·样本选择和数据 | 第68-69页 |
| ·统计描述 | 第69-72页 |
| ·解释变量及其与首日抑价率的相关关系 | 第72-78页 |
| ·A、B 股首日抑价率差异的因素分析 | 第78-83页 |
| ·回归结果及分析 | 第78-81页 |
| ·进一步讨论 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 5 二级市场交易价格差异研究 | 第84-104页 |
| ·文献综述 | 第84-88页 |
| ·国外研究综述 | 第84-85页 |
| ·对国内股票市场交易价格差异的研究的综述 | 第85-88页 |
| ·研究方法和假设 | 第88-93页 |
| ·研究方法 | 第88-91页 |
| ·假设检验 | 第91-93页 |
| ·交易价格差异的实证检验 | 第93-102页 |
| ·数据和变量描述 | 第93-99页 |
| ·面板数据回归结果及分析 | 第99-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 6 双重上市与股票价格截面差异 | 第104-126页 |
| ·信息披露、会计标准与企业价值 | 第105-108页 |
| ·信息披露、财务标准与企业价值截面差异 | 第108-118页 |
| ·模型和方法 | 第108-114页 |
| ·数据和变量描述 | 第114-115页 |
| ·实证结果和分析 | 第115-118页 |
| ·信息披露、会计标准与股票收益率的截面差异 | 第118-119页 |
| ·双重上市与股票收益率的实证分析 | 第119-124页 |
| ·模型和变量描述 | 第119-121页 |
| ·回归结果和分析 | 第121-124页 |
| ·本章小结 | 第124-126页 |
| 7 结论 | 第126-131页 |
| ·基本结论 | 第126-128页 |
| ·政策建议 | 第128-130页 |
| ·本文不足和研究展望 | 第130-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 参考文献 | 第132-147页 |
| 附录1 攻读学位期间发表文章目录 | 第147页 |
