| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·前期的期权定价理论 | 第6-7页 |
| ·欧式期权的保险精算法定价 | 第7-9页 |
| ·幂期权 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| ·Brown运动的定义及其性质 | 第11-12页 |
| ·Brown运动的It(o|^)积分及其性质 | 第12-14页 |
| ·Poisson 跳-扩散过程 | 第14-17页 |
| 第三章 欧式幂期权的保险精算法定价 | 第17-42页 |
| ·带有连续红利的幂期权的定价 | 第17-22页 |
| ·在随机利率情形下的幂期权定价 | 第22-30页 |
| ·带非齐次Poisson跳―扩散过程的幂期权的保险精算法定价 | 第30-42页 |
| 第四章 实证分析 | 第42-47页 |
| ·随机利率情形下的欧式期权的保险精算法定价的实证研究 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-54页 |
| 附件一.求武钢认购权证的价格图像和标准偏差的程序 | 第48-50页 |
| 附件二.欧式期权的保险精算法和等价鞅测度法定价的模拟曲线及真实价格曲线 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |